中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）附参考答案详解（完整版）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）

第一部分单选题(50题)

1、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对不同限额管理类别作用的理解。A选项单一客户风险限额，主要是针对单个客户设定的风险控制额度，其作用是对某一个具体客户的风险进行管控，并非是防止信贷风险集中于某一行业，所以A选项不符合。B选项组合风险限额，它是基于对不同行业、不同客户等多种因素组合形成的风险限额。通过设定组合风险限额，可以使得信贷资金分散到不同行业，避免信贷风险过度集中于某一行业，所以B选项正确。C选项集团客户风险限额，是针对集团客户整体设定的风险控制额度，重点在于管控集团客户这一特定群体的风险，而非防止信贷风险集中于某一行业，所以C选项不符合。D选项分散风险限额并非一个常见的标准限额管理类别表述，所以D选项也不正确。综上，答案是B。

2、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

【答案】：D

【解析】A错误，市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险属于结算风险，并非市场风险。B错误，结算风险是一种特殊的信用风险，而不是市场风险。C错误，信用风险具有明显的非系统性风险特征，因为它通常是由特定借款人的还款能力和还款意愿等因素引起的，不像系统性风险那样会对整个市场或经济产生广泛影响。D正确，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取。市场风险通常有较为公开和高频的市场数据可供分析，而信用风险涉及到借款人的个体特征、经营状况等多方面信息，获取难度较大且数据更新频率相对较低。所以本题正确答案选D。

3、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250

【答案】：B

【解析】本题可先计算出本年度可供分配的资本总额，再结合电子行业在资本分配中的权重，从而得出本年度电子行业资本分配的限额。-**步骤一：计算本年度可供分配的资本总额**已知上年度期末可供分配的资本为\(5000\)亿元，计划本年度注入\(1000\)亿元新资本。那么本年度可供分配的资本总额等于上年度期末可供分配的资本加上本年度注入的新资本，即\(5000+1000=6000\)亿元。-**步骤二：计算本年度电子行业资本分配的限额**已知本年度电子行业在资本分配中的权重为\(5\%\)，根据“资本分配限额\(=\)可供分配的资本总额\(\times\)某行业资本分配权重”，可得出本年度电子行业资本分配的限额为\(6000\times5\%=300\)亿元。综上，答案是B。

4、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行声誉风险管理中不同主体职责的了解。A选项董事会主要负责制定商业银行的声誉风险管理政策和战略等宏观层面的职责，并非直接确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件等具体操作层面的工作，所以A错误。B选项高级管理层负责执行董事会批准的声誉风险管理政策，应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施，所以B正确。C选项董事会侧重于决策层面，高级管理层侧重于执行层面，题干描述的是高级管理层的职责，并非董事会和高级管理层共同的职责，所以C错误。D选项内部审计部门主要负责对商业银行声誉风险管理体系进行审计和监督等工作，并非负责题干中所描述的具体操作事项，所以D错误。综上，本题正确答案选B。

5、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标