中级银行从业资格之中级风险管理题库整理复习资料及答案详解（名校卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库整理复习资料

第一部分单选题(50题)

1、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.敞口

C.现值

D.终值

【答案】：A

【解析】本题可根据每个选项的定义，分析各选项与利率变化、证券价格以及风险之间的关系，进而得出正确答案。A.久期是衡量债券或其他固定收益产品价格对利率变动敏感性的指标。久期越大，意味着证券价格对利率变动的敏感度越高，即利率的微小变化会引起证券价格较大幅度的波动。因此，证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，其面临的利率风险也就越大。所以该项正确。B.敞口通常是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。敞口主要与金融机构面临的风险暴露程度相关，与利率变化对证券价格的影响并无直接关联。故该项错误。C.现值是指对未来现金流量以恰当的折现率进行折现后的价值。它主要用于评估资产或投资在当前时刻的价值，反映的是一种价值计算方式，与利率变化对证券价格的影响程度以及风险大小之间没有直接的联系。所以该项错误。D.终值是指现在的一笔资金在未来某个时点按照一定的利率计算所得到的本利和。终值主要侧重于计算资金在未来的价值，与利率变化引起的证券价格波动以及风险大小关系不大。因此该项错误。综上，正确答案是A。

2、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行信用风险权重法下不同表内资产的风险权重规定，对各选项进行分析。-A项：符合标准的微型和小型企业的债权通常具有一定风险，其风险权重并不是最低的。微型和小型企业在经营规模、抗风险能力等方面相对较弱，银行面临的违约风险相对较高，所以其风险权重会高于部分低风险资产。-B项：对我国公共部门实体的债权，一般情况下信用风险较低。我国公共部门实体通常具有相对稳定的收入来源和较强的信用支撑，如政府部门、国有事业单位等，其偿债能力有一定保障，所以在表内资产中风险权重最低。-C项：个人住房抵押贷款虽然有房产作为抵押物，但也存在一定风险，如房地产市场波动导致抵押物价值下降、借款人因失业等原因无法按时还款等。因此，其风险权重不是最低。-D项：对于一般企业的债权，企业的经营状况和信用水平参差不齐，面临市场竞争、经营管理等多方面的不确定性，违约风险相对较高，所以其风险权重高于低风险的公共部门实体债权。综上，答案选B。

3、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】该题核心考查对商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉相关内容的理解，需判断各描述的恰当程度。A选项，商业银行将接受投诉和批评视为与客户/公众沟通的好时机是合理的。通过与客户/公众的沟通，银行能够了解他们的需求和意见，进而改进自身服务，这对维护声誉具有积极意义，所以该项描述恰当。B选项，商业银行学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验也是可行的。投诉和批评往往能反映出银行在运营过程中存在的问题，若能从中获取早期风险信息并加以处理，可有效降低声誉受损的可能性，该项描述合理。C选项，商业银行难以准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响。投诉和批评所引发的后果受到多种不确定因素的影响，如事件的传播范围、公众的反应等，这些因素复杂多变且难以精确预估，所以该项描述最不恰当。D选项，商业银行通过投诉和批评深入发掘自身潜在的风险是正确的做法。客户的投诉和批评能够为银行指出运营中的潜在问题，帮助银行及时发现并解决这些问题，从而避免声誉受损，该项描述恰当。综上，答案选C。

4、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

B.该指标是一个静态指标

C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，从而判断说法是否正确。-A选项：贷款风险迁徙率衡量的是商业银行资产质量从一个时期到另一个时期变化的程度，也就是商业银行风险变化的程度，该说法正确。-B选项：贷款风险迁徙率是一个动态指标，它反映的是资产质量在不同时期的变化情况，并非静态指标，所以该项说法错误。-C选项：贷款风险迁徙率表示为资产质量从前期到本期变化