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中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解
第一部分单选题(50题)
1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
A.8％
B.50％
C.20％
D.25％
【答案】：C
【解析】商业银行在计量操作风险监管资本时，保险理赔收入可作为操作风险的缓释因素。依据相关规定，保险的缓释程度有严格限制，最高不超过操作风险监管资本要求的20%。A选项8%不符合规定；B选项50%过高，超出了规定的缓释上限；D选项25%同样不符合要求。所以本题应选C。
2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
【答案】：A
【解析】本题主要考查对商业银行经济资本配置相关表述的理解与判断。A选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为这类业务本身银行就不擅长且不愿承担风险，若提高风险容忍度和配置更多经济资本，会使银行面临超出其承受能力的风险，增加潜在损失的可能性，所以该表述错误。B选项，经济资本的分配最终会通过授信额度和交易限额等各种业务限额体现出来，这是合理的。通过设置这些业务限额，可以对银行的业务活动进行有效约束和管理，从而实现经济资本的合理分配，该表述正确。C选项，经济资本的分配通常依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施。董事会负责制定银行的整体战略和风险偏好，经济资本分配作为风险管理的重要手段，需要与战略和偏好相匹配，以确保银行的风险承担在可控范围内，该表述正确。D选项，对于不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本是合理的风险管理策略。这样可以避免银行在这类业务上过度投入资源和承担过高风险，保证银行的稳健运营，该表述正确。综上，最不恰当的表述是A。
3、下列不属于战略风险识别的层面的是()。
A.技术层面
B.宏观战略层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面
【答案】：A
【解析】战略风险识别通常包括宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面。宏观战略层面主要关注组织的整体战略方向、长期目标等宏观层面的因素；中观管理层面涉及组织的各项管理活动、流程和制度等方面的战略风险；微观执行层面聚焦于具体业务操作和日常运营中的战略风险。而技术层面并不属于战略风险识别的常规层面，所以答案选A。
4、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.60％
B.80％
C.100％
D.120％?
【答案】：C
【解析】应付未付外债总额与当年出口收入之比是衡量一国长期资金流动性的重要指标。该比例反映了一国利用国外资金的能力以及对外债的偿还能力。一般而言，该比例存在一个合理限度，当超过这个限度时，意味着该国在长期资金流动性方面可能面临较大风险，例如可能出现偿债困难等问题。国际上通常认为，该指标一般的限度为100%。故本题正确答案选C。
5、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识
【答案】：B
【解析】战略风险识别在宏观战略层面需要从银行整体战略决策的高度进行评估和把控。A选项中业务领域负责人严格遵循商业银行的整体战略规划，这主要侧重于业务执行层面，是在既定战略下的操作要求，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故A项不符合。B选项董事会和最高管理层全面、深入地评估商业银行长期战略决策中潜藏的战略风险，董事会和最高管理层处于商业银行决策的核心地位，对长期战略决策进行评估，是站在宏观战略高度识别战略风险的体现，故B项正确。C选项所有岗位员工严格遵守相关业务岗位的操作规程，这是针对具体业务操作流程的要求，是微观层面的业务执行规范，并非宏观战略层面的风险识别措施，故C项不符合。D选项所有岗位员工具备正确的风险管理意识，强调的是员工个体的风险意识培养，属于人员管理和意识层面的内容，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故D项不符合。综上，答案选B。
6、风险事件：
A.交易对手信用风险暴露的计量
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露数据
D.交易对手违约风险加权资产和
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