中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解附参考答案详解【综合卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

【答案】：C

【解析】首先分析A，声誉危机管理规划不仅仅是制定危机管理规划这一项内容，它是一个全面且复杂的体系，涵盖诸多方面，所以A表述不准确。B选项，在危机管理中，“辩护或否认”的对抗策略往往会激化矛盾，不利于解决声誉危机，更恰当的做法是积极主动沟通、承担责任等，所以B错误。C选项，声誉危机管理确实需要多方面的要素，技能、经验以及全面细致的危机管理规划缺一不可。有了这些，才能够在危机情况出现时，为商业银行提供有效的行动指南，帮助其保全甚至提高声誉，该表述正确。D选项，虽然危机可能不会发生，但“居安思危，思则有备，有备无患”，声誉危机管理规划能够提高商业银行应对危机的能力，为其在可能出现的危机中减少损失、保护声誉，是能够创造附加价值的，所以D错误。综上，正确答案是C。

2、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行处理投诉和批评的相关知识，关键在于判断各选项是否符合商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉的理念。A项：将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机，这种做法有助于商业银行更好地了解客户需求、意见和关注点，从而改进自身服务和业务，是正确处理投诉和批评以维护声誉的合理方式，所以该项恰当。B项：从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验，能够使商业银行提前察觉可能出现的声誉问题，进而采取相应措施加以防范和应对，有利于维护其声誉，该项恰当。C项：虽然商业银行在处理投诉和批评时可以进行一定的风险评估，但由于投诉和批评的情况复杂多变，受到众多不确定因素的影响，很难做到准确预测其可能造成的风险损失及影响，该项表述过于绝对，不恰当。D项：通过投诉和批评深入发掘自身潜在的风险，能够帮助商业银行及时发现经营管理中存在的问题，进而采取措施加以改进，从而有效维护其声誉，该项恰当。综上，最不恰当的描述是C。

3、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】：C

【解析】信用评分模型主要是通过对一系列特征变量进行分析和评估，来预测借款人的信用风险。在构建信用评分模型时，特征变量的选择直接关系到模型能否准确捕捉与信用风险相关的关键信息。不同的特征变量对信用风险的影响程度不同，所以需要确定各自的权重，以合理地综合考量各个特征变量对信用评分的贡献。只有选对了特征变量并确定好其权重，才能使模型更精准地评估信用状况，因此信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。A选项辨别分析技术的运用是建立信用评分模型可能会用到的一种技术手段，但并非模型的关键所在，它是为特征变量的选择和权重确定等核心环节服务的。B选项特征变量的当前市场数据的搜集是构建模型的前期基础工作，没有准确的数据搜集后续工作难以开展，但它本身并不决定模型的关键性能。搜集到数据后，仍需进行特征变量的选择和权重确定等关键操作。D选项单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定是信用评分模型的输出结果之一，而不是构建模型的关键环节。模型构建的核心是如何通过特征变量的选择和权重确定来实现对违约概率的准确预测。综上，答案选C。

4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本

【答案】：B

【解析】根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有最强的损失吸收能力和稳定性。它由实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等构成，是银行抵御风险的重要基础。在商业银行的资本规划中，补充核心一级资本能够增强银行的资本实力和抗风险能力，为银行的稳健运营提供坚实保障。因此，商业银行应优先考虑补充核心一级资本。