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中级银行从业资格之中级风险管理过关检测

第一部分单选题(50题)

1、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】：C

【解析】本题主要考查衡量汇率变动对银行当期收益影响的方法。A选项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，并非针对汇率变动，所以A选项不符合题意。B选项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，和汇率变动对银行当期收益的影响无关，故B选项不正确。C选项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法，该选项符合题意。D选项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，并非是专门衡量汇率变动对银行当期收益影响的方法，所以D选项错误。综上，正确答案是C。

2、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级

【答案】：B

【解析】商业银行内部评级具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。第一维度客户评级针对客户的违约风险，而第二维度需要反映交易本身特定的风险要素。A选项债务人评级，其实在本题语境下，客户评级在某种程度上已经可看作对债务人违约风险的考量，并非交易本身特定风险要素的体现，所以A选项不符合。B选项债项评级，它重点关注的是交易本身的特征，包括贷款的抵押情况、还款优先顺序等，这些都是交易本身特定的风险要素，与题目中第二维度的要求相契合，所以B选项正确。C选项不良贷款评级，它主要是针对已经出现不良状况的贷款进行评估，并非针对所有交易本身特定风险要素的一般性评级，所以C选项错误。D选项贷款评级，表述比较宽泛，没有像债项评级那样精准地针对交易本身特定的风险要素，所以D选项不准确。综上，答案是B。

3、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行二级资本的相关知识。商业银行的二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。A选项：超额贷款损失准备可计入部分属于商业银行的二级资本。超额贷款损失准备是银行针对贷款可能发生的损失所提取的准备金，当银行面临风险时，可用于吸收损失，因此可计入二级资本。B选项：优先股及其溢价属于其他一级资本，主要是为了满足银行在经营过程中的资本补充需求，增强银行的资本实力和抗风险能力，但不属于二级资本。C选项：资本公积及盈余公积可计入部分属于核心一级资本。核心一级资本是银行最核心的资本组成部分，具有最强的损失吸收能力，为银行的持续经营提供了坚实的基础，并非二级资本。D选项：一般风险准备可计入部分也属于核心一级资本，用于弥补尚未识别的可能性损失，是银行稳健经营的重要保障，不属于二级资本。综上，答案选A。

4、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查

【答案】：C

【解析】本题考查有效管理个人客户信用风险的重要工具。A选项，客户信用评级是对客户信用状况进行的综合评价，它更多是一种较为宏观的信用判断，但在实际操作中，对于扩大和提高个人信贷业务规模和效率的针对性不如个人信用评分系统直接。B选项，客户资信情况调查是对客户的信用状况、经营能力等方面进行的调查了解，虽然是风险评估的一个环节，但它只是收集信息的过程，不能像个人信用评分系统那样直接有效地应用于大规模个人信贷业务，难以直接大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。C选项，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，该系统可以依据大量的数据和模型，快速、准确地对个人信用状况进行量化评估，银行等金融机构可以根据评分结果快速做出信贷决策，从而有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率，该项符合题意。D选项，客户资产与负债情况调查主要是针对客户的资产和负债现状进行的了解，这是评估客户信用风险的一个维度，但它不能全面、综合且高效地管理个人客户信用风险以推动个人信贷业务的发展。综上，本题正确答案选C。

5、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史