中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷及答案详解【典优】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键

【答案】：D

【解析】本题主要考查对市场风险管理中各主体职责及关键因素的理解。A.高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，而董事会是最终承担对市场风险管理实施监控的责任，并非负责制定、审查和监督执行相关操作规范，所以该项说法错误。B.董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，并非高级管理层，高级管理层主要是负责具体的管理执行工作，所以该项说法错误。C.监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况，并非只监督董事会，范围表述不准确，所以该项说法错误。D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。只有保持独立性，才能确保风险管理部门能够客观、公正地进行风险评估和管理，避免受到业务经营部门利益的干扰，所以该项说法正确。综上，本题正确答案是D。

2、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同风险分析方法的特点。A，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，并据此计算VaR值。它并不假定风险因素的变化服从特定分布，而是依据历史数据来模拟未来，所以A不符合题意。B，方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。所以B符合题意。C，压力测试法是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。它并非基于风险因素服从特定分布来进行分析，所以C不符合题意。D，蒙特卡罗模拟法是一种通过随机变量的统计试验、随机模拟来估计数学模型或系统参数的数值计算方法。它是利用随机数进行模拟，并非假定风险因素服从特定分布后通过历史数据分析来估计方差-协方差等，所以D不符合题意。综上，答案选B。

3、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求

【答案】：A

【解析】本题可根据各资本要求的定义来判断该项资本要求所属的类型。A.第二支柱资本要求是指监管机构为应对银行的特定风险，如集中度风险、流动性风险等，要求银行额外持有的资本。题干中我国银行业监管管理机构因某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，这符合第二支柱资本要求的特点，所以该项正确。B.储备资本要求是为了确保银行在经济衰退时期有足够的资本来吸收损失，是要求银行在最低资本要求之上计提的一定比例的资本，与题干中针对特定集中度风险提出的资本要求不符，所以该项错误。C.逆周期资本要求是根据经济周期的变化，在经济上行期要求银行多计提资本，在经济下行期则少计提资本，以平滑经济周期对银行资本的影响，并非针对银行的集中度风险，所以该项错误。D.系统重要性银行附加资本要求是针对系统重要性银行提出的额外资本要求，目的是降低系统重要性银行倒闭对金融体系造成的冲击，与题干中因行业集中度风险提出的资本要求不相关，所以该项错误。综上，答案是A。

4、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】：A

【解析】内部评级系统的验证需要保证其客观性和公正性，避免受到验证工作设计和实施部门主观因素的干扰。独立检查能够确保检查过程和结果不受其他利益相关部门的影响，更能真实、准确地反映内部评级系统验证的实际情况。准确主要侧重于数据、信息等的正确性，与检查的独立性关联不大；稳定强调的是系统或状态的平稳、持续，并非检查应具备的特性；审慎侧重于谨慎、慎重，也不符合这里对于检查性质的要求。所以应