中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解含答案详解【b卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险计量和分析重要方法，它侧重于重新定价风险的分析。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在差异，导致银行收益因利率变动而产生波动的风险，缺口分析主要就是围绕这种因期限差异引发的利率变动对收益的影响来进行的，所以该题应选B。而期权风险主要涉及期权交易中因期权价格变动带来的风险；收益率曲线风险是指收益率曲线形状变化导致的风险；基准风险是指因不同金融工具基准利率不同导致的风险，这些都并非缺口分析主要侧重分析的内容。

2、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

【答案】：B

【解析】从风险管理角度，商业银行面临的风险损失有其特定分类。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常经营情况下能够合理预计到的损失，这是银行在日常运营中可提前预估并通过提取相应准备金来应对的部分。非预期损失是指在一定置信水平下，超出预期损失的那部分损失，它具有不确定性，难以精确预测，银行通常需依靠资本来抵御这部分风险。灾难性损失则是发生概率极低但一旦发生就会给银行带来极其严重后果，甚至可能导致银行倒闭的重大损失。A中无形损失并非风险管理中对于银行风险损失的常规分类方式，实际损失表述不准确，所以A错误。C里实际损失没有准确反映风险管理中对损失分类的概念，银行更关注可预期性和潜在性进行分类，所以C错误。D中机会成本/损失不属于商业银行风险损失的分类范畴，所以D错误。只有B选项的预期损失、非预期损失、灾难性损失符合从风险管理角度对商业银行所面临风险损失的分类。本题正确答案为B。

3、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入

【答案】：B

【解析】这道题考查我国银行业监管要求下银行机构市场准入的内容。按照我国银行业监管规定，银行机构的市场准入涵盖机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；业务准入是指按照规定的标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；高级管理人员准入则是对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。A选项注册资本准入并非银行业市场准入的三个方面之一，注册资本是设立银行机构时需满足的一项条件，但不属于市场准入的分类类别。C选项金融产品准入，实际上金融产品的推出是在银行已获得业务准入后开展的具体业务操作层面内容，并非市场准入的核心方面。D选项区域准入同样不是银行业市场准入的标准分类内容，银行在不同区域开展业务更多是基于已有的准入资格在地域上的拓展安排。所以答案选B。

4、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对各类风险特征的理解，需要判断出最具有系统性风险特征的风险类别。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除。A：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它主要与银行自身的形象和声誉相关，不具有系统性风险的特征。B：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险具有系统性，因为它受到宏观经济、政治、政策等多种因素的影响，这些因素是全局性的，会影响整个市场，无法通过分散投资等方式完全消除，所以市场风险最具有系统性风险特征，该项正确。C：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它主要源于银行内部的运营和管理环节，不具有系统性风险的特征。D：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，它主要与特定的交易对手或债务人相关，不具有系统性风险的特征。综上，答案选B。

5、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

【答案】