中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解【名校卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、压力测试主要采用敏感性分析和()。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

【答案】：B

【解析】压力测试是一种评估金融机构或其他系统在极端不利情况下承受风险能力的方法。敏感性分析是压力测试的重要手段之一，它主要衡量单个风险因素的变化对资产组合或金融机构价值的影响。而情景分析方法也是压力测试常用的重要方式，它是考虑各种可能的宏观经济情景或特定事件情景，评估这些情景下资产组合或金融机构的表现和潜在损失，与敏感性分析共同构成压力测试的主要方法。A选项制作数据清单并非压力测试的主要方法，它只是数据收集和整理过程中的一个环节，与压力测试的核心评估方法无关。C选项失误树分析法主要用于分析系统故障或事故发生的原因和各种可能的途径，重点在于找出导致不良事件发生的各种因素及其逻辑关系，并非压力测试的主要方法。D选项专家调查分析法是通过专家的经验和判断来进行风险评估和预测，但它不属于压力测试的主要采用方法，更多应用于一些难以用定量方法准确评估的场景。所以本题正确答案选B。

2、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断是否属于商业银行的业务。A项：公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标。所以公开市场业务是中央银行的业务，并非商业银行的业务。B项：交易和销售是商业银行的业务内容之一。在交易和销售业务中，商业银行会参与各种金融市场的交易活动，如债券交易、外汇交易等，通过买卖金融资产来获取利润。C项：零售银行业务主要是针对个人客户提供的一系列金融服务，包括储蓄、贷款、信用卡、个人理财等。零售银行业务是商业银行重要的业务领域之一。D项：公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，涵盖了企业融资、项目融资、现金管理、贸易融资等多个方面，是商业银行的核心业务之一。综上，不属于商业银行业务的是A。

3、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行开展不良贷款证券化的作用。A选项：不良贷款证券化是将不良贷款打包成证券出售给投资者，但并不能保证实现不良贷款本息的全部回收。因为不良贷款本身就存在较高的违约风险和价值不确定性，即便进行证券化操作，也无法消除这些风险，所以不能实现全部回收，A选项不属于开展不良贷款证券化的主要作用。B选项：商业银行通过将不良贷款进行证券化，可以将这些不良资产从资产负债表中移除，降低不良贷款的比例，从而提高商业银行的资产质量，B选项属于其主要作用。C选项：在不良贷款证券化的过程中，需要对不良贷款进行评估和定价，这有助于更好地发现不良贷款的价格，为市场提供更准确的价格信号，C选项属于其主要作用。D选项：传统的不良贷款处置方式有限，而开展不良贷款证券化拓宽了商业银行处置不良贷款的渠道，使商业银行能够更灵活地处理不良资产，D选项属于其主要作用。综上，答案选A。

4、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

【答案】：B

【解析】本题主要考查金融衍生品合约概念的区分，下面对各选项进行分析。A选项，期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，并非交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，所以A选项错误。B选项，互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，符合题意，所以B选项正确。C选项，期货是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，并非交换现金流的合约，所以C选项错误。D选项，远期是指交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，也不是交换现金流的合约，所以D选项错误。综上，本题正确答案是B。

5、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

A.泰国

B.开曼群岛

C.英国

D.俄罗斯

【答案】：A

【解析】业务敞口风险主体最终所属国一般根据借款人经营资产和实际业务所在地来确定。本题中借款人虽然在开曼群岛注册成立，但经营资产和实际业务均在泰国，而原材