中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库【巩固】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

【答案】：C

【解析】本题主要考查对资本转换因子相关概念的理解。A项：资本转换因子是衡量资本与计划授信风险关系的一个指标，它明确表示了需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险，该项说法正确。B项：某组合风险越大，意味着需要更多的资本来覆盖其风险，所以其资本转换因子越高，这样才能确保有足够的资本应对风险，该项说法正确。C项：在资本一定的情况下，风险和授信额是呈反向关系的。风险越高的组合，为了保证资本能够覆盖风险，计划的授信额应该越低，而不是越高，该项说法错误。D项：通过资本转换因子，利用其与资本和授信额之间的关系，能够将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额，从而更好地进行风险管理和授信安排，该项说法正确。本题要求选择说法错误的，答案是C。

2、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

【答案】：A

【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在其他条件不变的情况下，置信区间与风险价值呈正相关关系。本题中，该商业银行原本处于95％置信区间，当置信区间提高至99％时，意味着要覆盖更多可能出现的极端损失情况，所以该银行交易账户的风险价值将增加。因此，答案选A。

3、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本

B.附属存款

C.核心存款

D.附属资本

【答案】：C

【解析】商业银行的零售存款通常是相对稳定的资金来源，对商业银行的经营和稳定具有核心重要性。核心存款是指那些相对稳定的、对利率变化不敏感的存款，零售存款符合核心存款的特征，通常被认为是核心存款。A选项核心资本是银行资本中最重要的组成部分，主要包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权等，并非指零售存款。B选项附属存款并非一个规范的金融术语来描述零售存款。D选项附属资本是衡量银行资本充足状况的指标之一，包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务等，也与零售存款概念不同。综上，正确答案是C。

4、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时附加因子的取值范围。依据监管机构的相关规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时，附加因子的取值范围是在0到1这个区间内。这是一个固定的规定内容，所以对应的正确答案为D。

5、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。

A.期权风险

B.重新定价风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险计量和分析重要方法，它侧重于重新定价风险的分析。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间存在差异，导致银行收益因利率变动而产生波动的风险，缺口分析主要就是围绕这种因期限差异引发的利率变动对收益的影响来进行的，所以该题应选B。而期权风险主要涉及期权交易中因期权价格变动带来的风险；收益率曲线风险是指收益率曲线形状变化导致的风险；基准风险是指因不同金融工具基准利率不同导致的风险，这些都并非缺口分析主要侧重分析的内容。

6、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％

【答案】：C

【解析】本题可根据死亡率模型来计算该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率。死亡率模型是假设每一年中只有违约和不违约两种状态，且各年的违约事件相互独立。要求3年期间出现违约的概率，可先求出3年都不违约的概率，再用1减去3年都不违约的概率，即可得到3年期间出现违约的概率。已知该信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第