中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷附完整答案详解【易错题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】：A

【解析】压力测试是一种重要的风险分析手段，在商业银行风险管理中具有关键作用。对于风险分析方法，有定量分析和定性分析两种类型。定量分析是通过具体的数据和数学模型来进行分析和测算，能够更精确地得出相关结果；而定性分析主要是基于主观判断、经验和描述性的信息来进行评估。在本题中，压力测试需要测算商业银行在特定情况下可能发生的损失，这显然需要依靠具体的数值和精确的计算，所以是以定量分析为主。再看事件发生的概率情况。大概率事件意味着发生的可能性较大，是比较常见的情况，银行在日常经营和风险管理中通常会对大概率事件有较为完善的应对措施和风险评估。而极端不利事件是指那些发生可能性极小，但一旦发生会对银行造成巨大损失和严重影响的事件。压力测试的目的正是要模拟这种极端不利的小概率事件场景，来评估银行在这种极端情况下的风险承受能力和可能遭受的损失。综上所述，压力测试是以定量分析为主，测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件情况下可能发生的损失，答案应选A。

2、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行中负责建立和实施信息分类和保护体系的部门。A项，风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制各类风险，其工作重点在于对银行面临的各种风险进行管理，并非专门负责建立和实施信息分类和保护体系，所以A项错误。B项，高级管理层主要负责银行的战略决策、整体运营管理等宏观层面的工作，虽然会关注信息安全等方面，但通常不会直接负责建立和实施信息分类和保护体系，所以B项错误。C项，业务部门主要专注于开展各类银行业务，如存款、贷款、结算等业务活动，其核心工作围绕具体业务的开展，而不是信息的分类和保护体系建设，所以C项错误。D项，信息科技部门在商业银行中承担着信息技术系统的建设、维护和管理等工作，对于信息的分类和保护有着专业的知识和技术能力。该部门负责建立和实施信息分类和保护体系，使所有员工了解信息安全的重要性，并组织必要的培训让员工熟悉职责范围内的信息保护流程是合理且符合其职能的，所以D项正确。综上，本题答案选D。

3、良好的风险报告路径应采取（）。

A.横向传送

B.纵向报送

C.直线传送

D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

【答案】：D

【解析】良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。纵向报送能够确保信息在组织层级中的有效传递，使上级管理层及时了解基层的风险状况；横向传送则有助于不同部门之间共享风险信息，促进协同合作，全面、及时地发现和应对风险。而单纯的横向传送、纵向报送或直线传送都存在一定局限性，无法像矩阵式结构那样兼顾多方面需求，实现高效的风险信息传递和管理。所以答案选D。

4、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行风险报告的主要作用，需要对每个选项进行分析，判断其是否属于风险报告的主要作用。A项：使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）并非风险报告的主要作用。风险报告更侧重于传递风险相关的关键信息、支持风险管理决策等方面，而统一风险语言通常是风险管理体系建设中其他环节的工作重点，所以该项符合题意。B项：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持，这是风险报告的重要作用之一。通过收集和整合各类信息，风险报告能够为银行的风险管理活动提供数据依据和决策参考，助力银行实现风险管理目标。C项：明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责，风险报告可以将风险管理的要求和责任清晰地传达给各个岗位的员工，让他们清楚自己在风险管理中的具体职责，从而推动全面风险管理工作的有效开展。D项：确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识，风险报告可以向银行内部各层级人员传达风险管理的重要意义和目标，提高全员对风险管理工作的重视程度，促进全面风险管理理念