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中级银行从业资格之中级风险管理试卷
第一部分单选题(50题)
1、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式
【答案】：C
【解析】本题考查资产负债风险管理理论的产生阶段。A选项，资产风险管理模式强调通过对资产的选择和组合来实现风险控制，该阶段主要关注资产的安全性和流动性，重点在于优化资产结构，并非资产负债风险管理理论产生的阶段。B选项，负债风险管理模式侧重于通过主动负债来满足资金需求和扩大业务规模，主要是在负债方面进行创新和管理，与资产负债风险管理理论的产生没有直接关联。C选项，20世纪70年代，随着金融市场环境的变化和风险管理需求的提升，资产负债风险管理模式应运而生，该模式强调对资产和负债的综合管理，将资产和负债的风险进行统筹考虑、协调管理，资产负债风险管理理论正是产生于这一阶段，所以C选项正确。D选项，全面风险管理模式是一种更为综合和全面的风险管理理念，它涵盖了企业各个层面、各种类型的风险，是在资产负债风险管理模式之后进一步发展而来的，并非资产负债风险管理理论产生的阶段。综上，本题答案选C。
2、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行面临的危机类型与挤兑行为的关联。A项：流动性危机是指商业银行无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。当出现大量存款人的挤兑行为时，意味着众多存款人同时要求提取现金，商业银行资金流出急剧增加，如果没有足够的流动性资产来满足这些提款需求，就很可能面临流动性危机，所以该项正确。B项：操作危机主要源于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所引发的风险，与大量存款人的挤兑行为并无直接关联，所以该项错误。C项：法律危机通常是指因法律合规问题、法律纠纷等导致的风险，和存款人的挤兑行为没有必然联系，所以该项错误。D项：战略危机是指商业银行在战略制定和实施过程中，由于战略决策失误、战略执行不力等原因导致的风险，和存款人的挤兑行为不相关，所以该项错误。综上，本题正确答案选A。
3、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。
A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控
【答案】：A
【解析】商业银行在管理信息科技运行时，严格控制第三方人员进入安全区域是出于保障信息安全和规范管理的需要。当确有必要批准第三方人员进入时，为确保安全区域内的信息、设备及操作流程等不受不当影响，需要对其活动进行严格把控。A正确，对第三方人员活动进行全程监控，能全面掌握其在安全区域内的行为，及时发现并处理可能出现的风险或违规行为，最大程度保障安全区域的安全稳定运行。B错误，仅在必要时才进行监控，可能会遗漏一些潜在风险，无法做到全面有效的安全防范。C错误，若第三方人员活动不受到监控，将无法及时发现其可能存在的不当操作或安全威胁，会给商业银行信息科技运行带来极大风险。D错误，即便有工作人员陪同，也不能完全排除第三方人员的违规风险，且工作人员陪同并不等同于对其活动进行了有效监控，所以不能放松对第三方活动的监控。综上，应选A。
4、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
【答案】：A
【解析】根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，规定持有期为10个营业日，所以本题正确答案是A。
5、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益
B.经营和风险
C.风险和收益
D.经营和管理
【答案】：B
【解析】本题考查压力情景应体现的银行特征。压力情景是指在不同假设情况下，对银行面临的风险和经营状况进行评估的情景设定。其目的在于全面、准确地反映银行在各种可能情形下的经营状况和所面临的风险。A选项“经营和收益”，收益只是经营成果的一个方面，压力情景不仅要考虑收益，更重要的是要关注经营过程中面临的各类风险，所以该选项不全面。C选项“风险和收益”，它没有突出银行的经营活动这一关键要素，压力情景需要基于银行的经营来分析风险和收益，该选项不能完整体现压力情景应体现的特征。D选项“经营和管理”，管理是保障经营顺利进行的手段，而压力情景重点关注的是银行经营中所面临的风险以及经营状况本身，并非管理这一维度，该选项不符合题意。B选项“经营和风险”，银行的经营活动涉及各种业务和交易，在这个过程中会面临各种各样的风险，压力情景就是要充分体现
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