中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全及答案详解（全优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全

第一部分单选题(50题)

1、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

【答案】：A

【解析】2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年实现碳中和。这是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。因此正确答案选A。

2、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】：C

【解析】本题可根据久期的计算公式来计算该贷款项目的久期。久期（Duration）也称为持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，最后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。在本题中，可将贷款项目的各期还款额现值看作现金流现值，来计算久期。###步骤一：计算贷款项目的总现值已知第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，则该贷款项目的总现值\(PV\)为：\(PV=100\times4+1100=400+1100=1500\)（万元）###步骤二：计算久期根据久期计算公式\(D=\frac{\sum_{t=1}^{n}t\timesPV_{t}}{PV}\)（其中\(D\)为久期，\(t\)为现金流发生的时间，\(PV_{t}\)为第\(t\)期现金流的现值，\(PV\)为总现值），该贷款项目久期\(D\)为：\[\begin{align*}D=\frac{1\times100+2\times100+3\times100+4\times100+5\times1100}{1500}\\=\frac{100\times(1+2+3+4)+5500}{1500}\\=\frac{100\times10+5500}{1500}\\=\frac{1000+5500}{1500}\\=\frac{6500}{1500}\\=4.33\approx4.3（年）\end{align*}\]综上，答案选C。

3、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】这道题考查资本规划中内部资本充足率目标的设定时间。资本规划是银行等金融机构一项重要的工作，它需要对未来的资本状况进行合理规划，以确保在一定期限内维持适当的资本充足水平。在资本规划中，通常应至少设定内部资本充足率三年目标。这是因为三年的时间跨度既能避免短期波动的过度影响，又能在一个相对合理的时间段内对银行的资本需求进行较为准确的预测和规划，以应对可能出现的各种情况，如经济周期变化、业务拓展等。所以C为正确答案。A选项，一年的时间过短，难以全面考虑到各种潜在的风险和业务发展情况，无法有效实现资本充足率的合理规划和稳定维持。B选项，两年的时间虽然比一年稍长，但对于一些长期投资项目和复杂的经济环境变化来说，仍然可能不足以充分反映资本的真实需求和风险状况。D选项，五年的时间过长，在这期间经济、市场和监管环境等可能发生较大的不可预测的变化，使得长期的资本规划难以准确实施和调整，不能很好地适应实际情况。

4、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险

【答案】：C

【解析】该题正确答案是C。逐一分析各内容：A，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它并非由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡等国际因素引发，所以A不符合。B，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，因不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险，与题干所描述的引发因素不相关，故B不正确。C，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。其表现可能包括一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况，所以C符合题意。D，汇率风险是指由于汇率的不利变动而