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中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估
第一部分单选题(50题)
1、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。
A.3.33％
B.2.5％
C.2.94％
D.1.76％
【答案】：D
【解析】预期损失率是指预期损失与资产风险暴露的百分比。本题中已知预期损失为3亿元，资产风险暴露为170亿元，根据预期损失率的计算公式：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%，将数据代入公式可得：3÷170×100%≈1.76%。所以本题正确答案是D。
2、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任
D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
【答案】：B
【解析】该题主要考查对商业银行的业务外包相关知识的理解。A选项，在商业银行经营管理过程中，确实存在诸多操作或服务可以进行外包，这种外包模式是常见且合理的，所以该选项表述正确。B选项，业务外包并不意味着商业银行把相应风险完全转移给外包商后就不必对外包业务负任何直接或间接的责任。实际上，商业银行在外包业务中仍需对可能产生的不良后果承担责任，所以该选项表述错误。C选项，虽然业务被外包出去，但商业银行作为业务的主体，对于外包业务可能产生的不良后果，依然要承担相应责任，这是符合实际情况的，该选项表述正确。D选项，过多的外包业务可能会因为管理难度增加、对外包商的监督不到位等原因，产生额外的操作风险或其他隐患，该选项表述正确。综上，答案选B。
3、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
【答案】：D
【解析】A选项，帮助董事会及高级管理层保护机构及声誉并非信用风险的作用，信用风险主要是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，所以A说法错误。B选项，向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证，这通常是内部审计等职能的作用，并非信用风险的作用，因此B错误。C选项，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线，此内容描述的是内部审计在内部控制系统中的定位，与信用风险的作用无关，所以C错误。D选项，对于基金金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。当债务人完全违约时，债权人损失的上限就是债务的全部账面价值，该说法正确。综上，正确答案是D。
4、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。
A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
【答案】：C
【解析】本题可根据商业银行信用风险评估中专家判断法的特点，对各选项逐一分析。A选项：专家系统依赖的是高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，所以通常是有信贷专家的经验和判断的，其面临的突出问题并非缺乏信贷专家的经验和判断，该项说法错误。B选项：信用评分模型突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础，而不是专家系统，专家系统是依靠专家的主观判断来评估信用风险，该项说法错误。C选项：专家系统在分析信用风险时，主要考虑与借款人有关的因素（如借款人的品德、经营能力等）以及与市场有关的因素（如市场利率、宏观经济状况等），该项说法正确。D选项：专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议。这一局限对于大型商业银行而言尤为突出，因为大型商业银行的信贷业务复杂、涉及面广
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