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仿射跳扩散模型下亚式期权定价：理论、方法与实证

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球金融市场的蓬勃发展与不断创新，金融衍生品已成为投资者进行风险管理、资产配置以及投机获利的重要工具。期权作为金融衍生品的关键组成部分，以其独特的风险收益特征和多样化的投资策略，在金融市场中占据着举足轻重的地位。其中，亚式期权因其收益依赖于标的资产在一段时间内的平均价格，而非到期日的瞬间价格，这种特性使其能够有效降低价格波动的影响，在风险管理和投资组合优化中发挥着独特作用，逐渐成为金融市场中备受关注和广泛应用的金融工具。

亚式期权的出现，为市场参与者提供了更多样化的风险管理和投资策略选择