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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习试题

第一部分单选题(50题)

1、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率

【答案】：B

【解析】本题主要考查我国银行监管实践中贯穿全过程且作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施主要依据的指标。-**A选项分析**：流动性比率衡量的是银行流动资产与流动负债的比例关系，主要反映银行短期的流动性状况。它侧重于银行在短期内满足资金需求的能力，但并非贯穿市场准入、持续经营、市场退出全过程的核心监管指标，不能全面反映商业银行的整体风险状况，所以A选项错误。-**B选项分析**：资本充足率是指银行资本总额与加权风险资产总额的比例。在市场准入阶段，监管当局会要求银行达到一定的资本充足率标准，以确保银行有足够的资本抵御风险，具备开业运营的基本条件；在持续经营过程中，资本充足率是监管当局评估银行风险状况的关键指标之一，银行需要维持合理的资本充足率水平来应对各种风险，若资本充足率不达标，监管当局会采取相应监管措施；在市场退出环节，资本充足率也是判断银行是否面临重大风险、是否需要采取退出措施的重要依据。因此，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据，B选项正确。-**C选项分析**：存款偏离度是为了约束银行违规吸存和虚假增存而设定的指标，主要关注银行存款业务的合规性和稳定性，并非用于全面评估商业银行风险状况的核心指标，没有贯穿银行经营的全过程，所以C选项错误。-**D选项分析**：资本收益率反映的是银行运用资本获得收益的能力，它侧重于银行的盈利表现，而不是对银行风险状况的综合评估，不能作为贯穿银行经营全过程的主要监管依据，所以D选项错误。综上，答案选B。

2、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】：B

【解析】本题可对各点逐一分析来判断其正确性。-A：银行机构风险状况涵盖多个方面，其单一分支机构作为银行整体的一部分，其风险水平会对银行整体风险状况产生影响，所以银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平，该项表述正确。-B：监管部门对商业银行人力资源状况的监管，主要是对高级管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估，而非技术管理人员，该项表述错误。-C：监管部门对银行类金融机构的风险监管需全面考量，包括行业整体风险状况、区域风险状况以及银行机构自身的风险状况，这样才能更准确地掌握整个银行业的风险态势，该项表述正确。-D：管理信息系统的有效性可从多个维度评判，质量、数量、及时性是其中重要的衡量因素，通过对这些方面的评估能够较为全面地了解管理信息系统的运行状况，该项表述正确。综上，答案选B。

3、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】：A

【解析】久期缺口是衡量银行资产负债利率敏感度的指标。久期缺口的绝对值越大，意味着银行资产和负债的久期差异越大，当市场利率变动时，银行资产和负债价值变动的幅度差异也会越大，从而导致银行面临的利率风险越高。而久期缺口绝对值越小，表明银行资产和负债的久期较为接近，利率变动对资产和负债价值的影响相对均衡，银行面临的利率风险相对较低。所以久期缺口绝对值的大小与利率风险是有明显联系的，且久期缺口大小对利率风险大小的影响是明确的，并非需要做具体分析。因此，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高，答案选A。

4、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行操作风险相关表述的判断。A选项，操作风险具有普遍性，广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，该表述正