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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

【答案】：B

【解析】本题主要考查对头寸拆分相关知识的理解。A选项，同一头寸通过不同风险类别计提资本，是因为同一头寸在不同风险类别下有着不同的潜在损失，而计提的资本正是对应这些潜在损失的，该说法正确。B选项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下分别计量，并非重复计量。不同风险类别下的计量是为了全面、准确地反映产品的风险状况，从不同维度对产品风险进行评估，而不是简单的重复，该说法错误。C选项，头寸拆分的原理确实是从现金流的角度来看待一个产品，通过分析产品的现金流来进行头寸的拆分和管理，该说法正确。D选项，在标准法下，金融产品会从现金流角度进行拆分并重新组合，形成按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流，以便更精确地计量风险和资本要求，该说法正确。综上所述，答案选B。

2、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

【解析】即期交易是现金交易或现货交易，指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的特定营业日内完成。在金融交易的规范中，即期交易交付及付款需在合约订立后的2个营业日内完成，所以这里应选B。A选项1个营业日不符合即期交易交付及付款的时间规定；C选项3个营业日和D选项4个营业日也都不是即期交易要求的交付及付款时间。

3、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】：C

【解析】题干强调单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式都无法确保商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。A选项资产风险管理模式是单一的风险管理模式，不能解决题干中所提出的问题，所以A错误。B选项负债风险管理模式同样属于单一的风险管理模式，也无法保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，所以B错误。C选项资产负债风险管理模式是为了解决单一资产或负债风险管理模式的不足而产生的，它综合考虑资产和负债两方面，能够更好地保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡，因此C正确。D选项全面风险管理模式是在资产负债风险管理模式之后发展起来的更全面的风险管理理念，但并非是为解决单一资产和负债风险管理模式不能保证“三性”均衡问题而直接应运而生的，所以D错误。故本题正确答案选C。

4、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】：A

【解析】人们通常按金融风险造成的损失将其划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失；非预期损失是在一定置信水平下，超过预期损失的那部分损失；灾难性损失则是指异常罕见的、可能导致系统崩溃的重大损失。而“已造成损失”并非是按金融风险造成的损失进行分类的常规类别。所以答案选A。

5、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

【答案】：C

【解析】逐一分析各内容：A项，对于大多数商业银行而言，贷款业务占据重要地位，其面临的借款人违约等情况是信用风险的主要来源，该项说法正确。B项，信用风险的涵盖范围广泛，不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务里，在信用担保、贷款承诺等表外业务以及衍生产品交易中同样存在，该项说法正确。C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征，而非系统性风险。非系统性风险是指由个别特殊情况引起的，只对个别或少数资产的收益产生影响的风险。信用风险通常是由特定借款人的还款能力、还款意愿等因素导致的，不同借款人的信用状况相互独立，不具有系统性风险那种全局性、宏观性的特点，所以该项说法错误。D项，违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的