中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解（网校专用）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解

第一部分单选题(50题)

1、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率

【答案】：D

【解析】高级计量法（AMA）作为一套完整的操作风险管理框架，在操作风险管理中发挥着重要作用。A选项，促进风险管理文化的转变是高级计量法的重要作用之一。它通过引入先进的计量方法和理念，让组织内部对操作风险有更深入的认识，从而推动整个组织风险管理文化从传统向现代、从被动向主动转变。B选项，丰富操作风险的管理手段也是其作用体现。高级计量法能够利用复杂的统计模型和数据挖掘技术，对操作风险进行更精确的度量和分析，为风险管理者提供更多的管理工具和策略，帮助他们更好地应对各种操作风险。C选项，优化操作风险管理流程同样是高级计量法带来的积极效果。它可以根据风险计量的结果，对现有的风险管理流程进行评估和改进，去除不必要的环节，优化资源分配，使风险管理流程更加科学、高效。而D选项提高操作风险管理效率并非高级计量法的作用。高级计量法侧重于风险的计量、管理手段的丰富和流程的优化等方面，虽然在一定程度上可能会对管理效率产生影响，但这并不是其核心作用。所以答案选D。

2、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。

A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值

C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

【答案】：B

【解析】战略风险管理能强化商业银行对潜在威胁的洞察力，可预先识别所有潜在风险及其内在联系和相互作用。逐一分析各内容：A项中“提高银行管理水平”和“提高银行知名度”并非战略风险管理最核心作用，战略风险管理主要围绕风险应对和价值提升，该项不准确。B项，战略风险管理通过预先识别风险，能最大程度避免经济损失，同时持久维护商业银行声誉，声誉对银行至关重要，良好声誉有助于吸引客户和投资者，进而提高银行的股东价值，该项准确概括了银行战略风险管理的作用。C项“维护良好的客户关系”并非战略风险管理的直接和主要作用，战略风险管理更侧重于整体风险把控和价值创造，该项不符合。D项“保证商业银行合理的资产负债结构”主要是资产负债管理的内容，并非战略风险管理的核心作用，该项也不正确。综上，答案选B。

3、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。

A.自我评估和压力测试

B.非现场监管和现场检查

C.外部审计和信息披露

D.风险评级和纠正处置

【答案】：B

【解析】监管部门对商业银行风险进行及时预警、识别和评估，并确保风险有效控制和处置，需要运用合适的监督检查手段。A项，自我评估是商业银行自身对经营状况和风险的评估，压力测试是模拟不同压力情景下银行的表现，二者主要是商业银行内部的风险管理措施，并非监管部门的监督检查手段，所以A项不正确。B项，非现场监管是监管部门通过收集商业银行各类报表、数据等信息，对银行的风险状况进行分析、监测和评估；现场检查则是监管人员直接到商业银行进行实地检查，核实银行的经营情况、风险状况等。非现场监管和现场检查是监管部门常用的监督检查手段，能够及时发现商业银行存在的风险，实现对风险的预警、识别和评估，进而确保风险得到有效控制和处置，所以B项正确。C项，外部审计是由独立的审计机构对商业银行的财务报表等进行审计，信息披露是商业银行按照规定向社会公众披露相关信息。外部审计和信息披露更多是起到一种监督和透明化的作用，并非监管部门直接的监督检查手段，所以C项不正确。D项，风险评级是监管部门对商业银行风险状况进行综合评价，纠正处置是针对发现的问题要求商业银行进行整改和处理。风险评级和纠正处置是监管部门在识别和评估风险后采取的后续措施，而非监督检查手段，所以D项不正确。综上，本题答案选B。

4、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000

【答案】：B

【解析】本题可根据美元敞口头寸的计算公式来计算该商业银行的美元敞口头寸。美元敞口头寸的计算公式为：即期资产-即期负债+远期买入-远期卖出。题目中给出该商业银行持有1000万美元资产（即期资产），