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股票市场高频数据下异常值的深度挖掘与影响性研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的众多组成部分中，股票市场占据着举足轻重的地位，它不仅是企业融资的重要平台，更是投资者资产配置和财富增值的关键领域。随着信息技术的飞速发展，金融市场交易的电子化和自动化程度不断提高，股票市场高频数据应运而生。高频数据以其极高的时间分辨率，能够精确记录每一笔交易的详细信息，如交易时间、价格、成交量等，为金融研究和投资决策提供了前所未有的丰富信息。

高频数据在股票市场研究中具有不可替代的重要性。从市场微观结构角度来看，高频数据有助于深入理解市场参与者的行为模式、订单流的动态变化以及价格形成机制。通过对高频数