中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析带答案详解（精练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】：D

【解析】本题可通过分析每个选项来判断其是否属于小企业的特征，进而得出答案。-A选项：小企业通常股权结构相对集中，公司的决策和治理往往会受到股东的较大影响，股东的个人意愿和决策方式对企业的运营有着重要作用，所以该选项属于小企业特征。-B选项：相较于大型企业，小企业的财务管理可能不够规范，财务制度不够健全，财务数据的真实性和准确性较难把握，存在一定的财务信息不透明情况，所以该选项属于小企业特征。-C选项：小企业规模较小，抗风险能力较弱，其生产经营活动更容易受到市场波动、供求关系、经济形势等市场因素的影响，当市场出现变化时，小企业可能面临较大的经营压力，所以该选项属于小企业特征。-D选项：小企业由于自身规模小、资源有限、抗风险能力弱等特点，其生产经营活动易受市场、资金、技术等多种因素的影响，具有较大的不稳定性，并非相对平稳，所以该选项不属于小企业特征。综上，答案选D。

2、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价原理来计算风险债券的违约概率。###步骤一：明确风险中性定价原理公式在风险中性的世界里，无风险利率应满足：无风险债券的期望收益等于风险债券的期望收益。设违约概率为\(p\)，\(1-p\)为不违约概率。对于\(1\)年期零息债券，若不违约，投资者获得的收益是按照债券收益率计算的；若违约，回收率为\(0\)，投资者的收益为\(0\)。无风险债券收益率记为\(r_f\)，风险债券收益率记为\(r\)。根据风险中性定价原理可得等式：\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)。###步骤二：确定已知条件已知\(1\)年期零息国债的收益率\(r_f=10\%=0.1\)，\(1\)年期信用等级为\(B\)的零息债券的收益率\(r=15.8\%=0.158\)。###步骤三：计算违约概率\(p\)将已知条件代入公式\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)，可得\(1+0.1=(1-p)(1+0.158)\)。对等式进行变形求解\(p\)：\(1-p=\frac{1+0.1}{1+0.158}=\frac{1.1}{1.158}\approx0.95\)则\(p=1-0.95=0.05=5\%\)所以上述风险债券的违约概率约为\(5\%\)，答案选B。

3、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％

【答案】：D

【解析】国际收支逆差与国际储备之比是衡量一个国家国际收支风险的重要指标。该比例越高，表明国际收支逆差相对国际储备的规模越大，意味着该国在国际支付方面面临的压力越大，风险也随之增加。在本题中：A项80％，这一比例相对来说还处于相对安全的范围，在这个比例下，国际储备对逆差有一定的缓冲能力，风险相对较小。B项100％，意味着国际收支逆差与国际储备规模相当，此时风险有所上升，但仍有一定的调整空间。C项120％，表明逆差已经超过国际储备一定程度，风险进一步加大，但还未达到风险较大的程度。D项150％，说明国际收支逆差已经大幅超过国际储备，这会使该国在国际经济交往中面临较大的不确定性和潜在风险。比如可能面临外汇储备不足，难以满足对外支付需求，进而影响汇率稳定、国际贸易和国内经济的正常运行等。所以当国际收支逆差与国际储备之比超过150％时，说明风险较大，应选D。

4、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】：C

【解析】A选项说法正确。风险偏好确实是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，它有助于银行明确自身愿意承担的风险水平和类型，为全面风险管理提供指引。B选项说法正确。商业银行在制定战略规划时，需要保持战略规划与风险偏好的协调一致。只有这样，银行在追