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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库提供答案解析
第一部分单选题(50题)
1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.对大多数银行而言，最大、最明显的信用风险来源是贷款，而非存款。存款是银行的资金来源，本身并不直接产生信用风险，贷款业务中，借款人可能违约从而使银行面临信用风险，所以A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。表外业务虽然不直接反映在资产负债表中，但一旦交易对手违约，银行同样可能遭受损失，所以B错误。C.衍生产品的信用风险不容忽视，虽然有时由于信用风险造成的损失看似不大，但潜在风险可能会随着市场情况和交易对手的变化而迅速放大，甚至引发系统性风险，所以不能忽略不计，C错误。D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降意味着其违约可能性增加，这可能会导致相关资产价值下降，进而给投资组合带来损失，所以D正确。综上，正确答案是D。
2、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.信号分析
D.压力测试
【答案】：D
【解析】本题主要考查对不同流动性测算方法的理解与区分。A项，敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度。题干中并非是分析单个或多个因素的敏感性，而是模拟极端状况进行测算，所以该项不符合题意。B项，情景分析是通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景下可能产生的结果，来评估风险和制定决策。情景分析通常是基于一系列合理的假设情景，但不一定是极端状况，而题干强调的是应付可能出现的各种极端状况，所以该项也不符合。C项，信号分析一般是指通过对特定信号的监测和解读，来获取相关信息和判断趋势等，与题干中商业银行进行流动性测算的方式不相关，故该项不正确。D项，压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。商业银行假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以应付可能出现的各种极端状况，这符合压力测试的定义，所以该项正确。综上，答案选D。
3、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）
A.业务员贪污或截留手续费
B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
D.客户通过代理收款进行洗钱活动
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行代理业务中操作风险的判断。商业银行代理业务操作风险是指在代理业务中，由于人为因素、流程不完善、系统故障等原因导致的风险。A选项，业务员贪污或截留手续费，这是由于内部人员的违规操作导致的风险，属于操作风险的范畴。业务员作为银行的工作人员，其贪污或截留手续费的行为违反了职业道德和银行的操作规范，是人为因素引发的操作风险。B选项，代客理财产品由于市场利率波动而造成损失，这是市场风险的表现，而不是操作风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场利率波动是市场因素导致的，并非操作过程中的问题。C选项，委托方伪造收付款凭证骗取资金，这是由于外部人员利用不正当手段进行欺诈，导致银行在代理业务操作过程中面临资金损失的风险，属于操作风险。银行在处理代理业务时，需要对收付款凭证等进行审核，如果委托方伪造凭证，银行可能因审核失误而遭受损失，这体现了操作过程中的风险。D选项，客户通过代理收款进行洗钱活动，银行在代理业务中如果没有对客户的资金来源和用途进行有效的审核和监控，就可能被不法分子利用进行洗钱活动，这属于操作风险。银行在代理收款业务中，有义务按照相关规定对客户的交易进行审查，防止洗钱等违法活动的发生，若未能有效履行该职责，就存在操作风险。综上，答案选B。
4、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险
B.传染风险
C.货币风险
D.主权风险
【答
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