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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺分析
第一部分单选题(50题)
1、市场风险计量管理报告不存在（）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报
【答案】：A
【解析】市场风险计量管理报告通常存在季报、半年报和年报等形式。季报能按季度对市场风险计量管理情况进行总结和呈现；半年报可反映半年期间的相关状况；年报则是对全年市场风险计量管理工作的综合汇报。而月报相对来说在市场风险计量管理报告中不是普遍存在的类型，所以本题答案选A。
2、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
【答案】：D
【解析】本题可根据各选项所代表要素的定义来判断用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素。A选项，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，它主要衡量的是信用违约的可能性大小，并非是在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A选项不符合题意。B选项，非预期损失是指在预期损失之外的可能损失，它是对不确定性损失的一种度量，但不是用于明确表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以B选项不符合题意。C选项，预期损失是指商业银行的正常经营过程中能够预期到的损失数额，它是基于历史数据和统计分析得出的平均损失水平，不是在一定时间水平、一定概率下的最大损失，所以C选项不符合题意。D选项，风险价值是指在一定的时间水平和一定的概率情况下，所发生的最大损失，它是一种常用的风险度量指标，能直观地反映在特定条件下可能面临的最大损失，所以D选项符合题意。综上，本题正确答案是D。
3、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业
【答案】：C
【解析】本题可根据专家判断法的特点，逐一分析各选项企业的情况。专家判断法是一种依赖信贷专家的专业知识、经验和判断能力来对客户信用进行评估的方法。一般来说，财务制度健全的企业，其财务数据等信息相对准确、规范，便于信贷专家依据这些信息进行信用评估。A选项，已上市的中型企业，这类企业通常受到较为严格的信息披露监管，市场上有较多的公开信息可供分析。并且上市企业往往有比较成熟的信用评级体系和模型，更适合采用基于数据模型的定量分析方法进行信用评级，而非单纯依靠专家判断法，故A选项不适合。B选项，刚由事业单位改制而成的企业，其经营模式、财务状况等可能处于转型和调整阶段，相关数据和信息不稳定，且与传统企业的运营特点存在差异，专家难以依据以往经验和常规方法进行准确判断，故B选项不适合。C选项，财务制度健全的小型企业，其财务数据规范，专家可以依据健全的财务制度所提供的准确信息，结合自身的专业知识和经验，对企业的信用状况进行较为准确的评估，所以这类企业最适合采用专家判断法进行信用评级，故C选项适合。D选项，即将上市的大型企业，其在上市筹备过程中，通常会有较为专业的金融机构进行辅导和规范，财务和经营等各方面的信息比较透明和规范。而且大型企业的业务复杂多样，运用数据模型等定量分析方法能够更全面、客观地评估其信用风险，故D选项不适合。综上，答案是C。
4、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。
A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时的关注重点。A选项“银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势”，地区经济状况会对该地区各行业的发展产生影响，进而影响银行贷款客户的还款能力和信用状况，银行在进行贷款组合层面的行业风险识别时需要关注，所以该选项不符合题意。B选项“银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析”，此内容主要是针对单个行业内企业的微观层面分析，并非贷款组合层面的行业风险识别重点。贷款组合层面更关注的是不同行业之间的关系和整体分布情况，而不是单个行业内企业的具体特征等，所以该选项符合题意。C选项“银行不同客户的行业集中度”，行业集中度反映了银行贷款在不同行业的集中程度。若行业集中度过高，一旦该行业出现风险，银行面临的损失可能较大，因此是贷款组合层面行业风险识别的关注重点，该选项不符合题意。D选项“银行贷款在不同行业中的分布”，了解贷款在不同行业的分布情况有助于银行评估行业风险的整体状况，合理调整贷款组合结构，降低潜在风险，所以也是贷款组合层面行业风险识别的关注要点，该选项不符合题意。综上，答案选B。
5、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（
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