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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺分析

第一部分单选题(50题)

1、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年

【答案】：D

【解析】资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试。在监管规定和实际操作中，为了确保银行等金融机构能够持续满足资本充足率要求，及时评估其在不同压力情境下的资本状况，对于定期压力测试有着明确的时间频率规定。通常来说，定期压力测试是一种较为全面和系统的评估方式，需要一定的时间周期来收集、分析数据以及得出准确的评估结果。A选项3个月的时间间隔过短，金融机构很难在这么短的时间内经历完整的业务周期和市场波动，无法有效反映长期的潜在风险，同时频繁进行压力测试会增加金融机构的运营成本和工作量，不符合实际情况。B选项半年虽比3个月长，但仍然可能无法涵盖一些周期性较长的风险因素，不能全面反映金融机构在各种经济环境下的资本充足状况。C选项9个月同样没有一个完整的年度经济周期，不能很好地综合考虑全年的经济变化、季节性因素以及市场趋势对资本充足率的影响。D选项1年，能让金融机构完整经历一个业务年度，涵盖了各种可能的经济环境和业务情况，包括季节性波动、宏观经济政策调整等，是对金融机构资本充足状况进行全面、准确评估的一个合适周期。所以，原则上定期压力测试至少1年一次，答案选D。

2、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

【答案】：B

【解析】商业银行的决策机构是董事会。股东大会是商业银行的权力机构，它体现银行所有者的意志，决定银行重大事务。董事会是由股东大会选举产生的董事组成的，它负责执行股东大会的决议，对银行的经营和管理进行决策，制定银行的战略规划、重大政策等，所以董事会是商业银行的决策机构。监事会主要职责是对银行的业务活动和财务状况进行监督，确保银行的运营合规和稳健。高级管理层则负责银行的日常经营管理工作，执行董事会的决策。因此本题正确答案选B。

3、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对国际银行业中多种信用风险组合模型特点的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于资产组合理论和VaR（风险价值）技术，通过计算资产组合价值变化的分布来衡量信用风险，并非直接将转移概率与宏观因素关系模型化，故A不符合题意。B是CreditPortfolioView模型，该模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，随后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，进而得出模型中的一系列参数值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一种基于保险精算原理的信用风险模型，主要关注违约风险，不涉及将转移概率与宏观因素关系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期权定价理论的信用监测模型，主要用于对企业信用状况进行实时监测，也不是将转移概率与宏观因素关系模型化，故D不符合。综上，答案选B。

4、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。

A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值

【答案】：D

【解析】本题主要考查对公允价值、名义价值、市场价值相关概念的理解。A选项，公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额，也就是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，该表述正确。B选项，市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，这种对市场价值的定义是准确的。C选项，与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括。市场价值强调在特定评估基准日的公平交易预期价值，而公允价值的应用场景和涵盖范围更为宽泛，该说法正确。D选项，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，但公允价值并不一定能代表市场价值，因为公允价值的确定可能存在多种方法和假设，不一定完全基于市场交易情况，所以该项说法不正确。综上，答案选D。

5、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】：A

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