中级银行从业资格之中级风险管理强化训练题型汇编及完整答案详解（全优）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练题型汇编

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对商业银行风险文化相关内容的理解。A项，内外部经营管理环境处于不断变化中，风险文化只有随之不断修正，才能适应新环境、新挑战，更好地发挥作用，所以该项说法正确。B项，商业银行通过建立规章制度为风险文化提供制度保障，实施绩效考核形成激励机制，有助于在日常运营中逐渐培养员工良好的风险意识和习惯，形成良好的风险文化，该项说法合理。C项，风险文化建设是一个全面、系统的工程，贯穿于商业银行的各个层面和业务流程，涉及全体员工和各个部门，并非仅靠风险管理部门就能完成，所以该项说法最不恰当。D项，风险文化是商业银行在长期发展过程中形成的一种文化理念和价值取向，贯穿于其整个生命周期，它是一个长期的、渐进的过程，不能通过短期突击实现，该项表述正确。综上，答案选C。

2、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心

A.盈利能力

B.还款记录

C.还款意愿

D.还款能力

【答案】：D

【解析】商业银行进行贷款风险分类时，核心考量因素应是借款人的还款能力。还款能力是判断借款人是否能够按时足额偿还贷款的关键指标。盈利能力虽然在一定程度上有助于还款，但盈利能力并不直接等同于还款能力，企业可能盈利但由于资金周转等问题无法及时还款，A排除；还款记录是以往还款情况的体现，能为评估提供参考，但它不能完全代表未来的还款能力，B排除；还款意愿固然重要，但仅有还款意愿而没有实际的还款能力，贷款仍可能面临风险，C排除。所以应以评估借款人的还款能力为核心来进行贷款风险分类，答案选D。

3、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标

【答案】：D

【解析】此题考查对基本面指标的理解。基本面指标通常用于对事物基本情况、基础层面进行评估和分析。A选项品质类指标，它反映了事物在品质方面的特征，能够从一个重要的基础层面展现事物的特性，属于基本面指标。B选项实力类指标，体现的是事物在实力方面的状况，实力是事物基本情况的重要组成部分，所以属于基本面指标。C选项环境类指标，描述了事物所处的外部环境状况，外部环境对事物的发展有着至关重要的影响，是基本面分析中需要考虑的重要因素，属于基本面指标。D选项盈利能力指标，主要侧重于衡量事物获取利润的能力，这是从经营成果和效益的角度来考量的，更偏向于财务绩效方面，并非直接反映事物基础层面的特征，不属于基本面指标。综上，答案选D。

4、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值

【答案】：A

【解析】久期是指资产或负债的现金流的加权平均到期时间。它不仅考虑了到期期限，还考虑了现金流的时间分布以及利率的影响。久期越大，意味着该证券的现金流回收时间越分散，并且对利率变动的敏感度越高。当利率发生变化时，久期大的证券价格变动幅度会更大，所以其面临的利率风险也更大。到期期限虽然是影响证券价格和利率敏感性的一个因素，但它只单纯考虑了证券从当前到到期的时间长度，没有像久期那样综合考虑现金流的时间价值和分布情况。所以仅依据到期期限不能全面衡量利率变化对证券价格的影响和风险程度。现值是指未来现金流量按照一定的折现率折现到当前的价值，它主要反映的是证券当前的价值，与利率变化对证券价格的影响及风险大小并无直接的关联。终值是指现在的一笔资金在未来某个时点按照一定的利率计算所得到的本利和，它侧重于描述资金在未来的价值，而不是用于衡量利率变化对证券价格的影响程度。综上所述，答案选A。

5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法中关于利率变动对商业银行整体价值影响的公式来计算。###步骤一：明确久期分析中利率变动对商业银行整体价值的计算公式久期分析法中，当市场利率变动时，资产价值和负债价值的变化可以用以下公式计算：\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\fr