中级银行从业资格之中级风险管理每日一练精品及参考答案详解（综合题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理每日一练精品

第一部分单选题(50题)

1、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

【答案】：B

【解析】本题主要考查风险评估的方法。A选项自我评估法是风险评估中常用的方法之一，它通过相关人员对自身工作或业务进行自我分析和评估，以识别潜在的风险，所以该选项属于风险评估方法。B选项因果模型法通常用于分析因果关系，并不属于风险评估的常规方法，故该选项符合题意。C选项问卷调查法可以通过设计问卷，向相关人员收集信息，从而对风险进行评估，是风险评估的常用手段之一，所以该选项属于风险评估方法。D选项工作交流法能让不同人员之间分享经验和见解，帮助识别业务流程中的风险，属于风险评估方法。综上，答案选B。

2、（）已经成为银行监管的重要补充。

A.信息披露

B.风险披露

C.外部审计

D.以上均不是

【答案】：C

【解析】外部审计是指由独立的外部机构对被审计单位的财务报表、经营活动等进行审查和评价的过程。在银行监管体系中，外部审计能够发挥重要作用，成为银行监管的重要补充。外部审计机构具有独立性和专业性，通过对银行的财务状况、内部控制、风险管理等方面进行全面深入的审查，可以发现银行运营过程中存在的问题和潜在风险，并以客观、公正的态度出具审计报告。监管机构可以借助外部审计的结果，更准确地了解银行的实际情况，加强对银行的监督和管理。信息披露主要是指银行向社会公众、投资者、监管机构等披露自身的财务信息、业务活动、风险状况等内容，其重点在于提高银行的透明度，使相关方能够了解银行的情况，但它主要侧重于信息的公开，并非直接对银行进行审查和监督，不能像外部审计那样成为监管的重要补充。风险披露是信息披露中的一部分，主要聚焦于银行风险相关信息的披露，同样侧重于信息公开，而非对银行的监督审查。所以答案选C。

3、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

【答案】：A

【解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略。A选项，减少经济资本配置是实现风险规避策略的主要方式。经济资本是银行根据内部风险管理需要，基于历史数据和风险计量模型计算得出的用于抵御非预期损失的资本。当银行减少对某一业务或市场的经济资本配置时，就意味着减少了在该业务或市场上承担风险的能力和意愿，从而达到规避风险的目的。B选项，降低风险暴露是一种风险控制的手段，它侧重于在已经参与的业务中采取措施减少可能面临的风险损失，但并没有完全拒绝或退出该业务，不属于风险规避策略。C选项，风险转移是将风险通过一定的方式（如保险、金融衍生品等）转移给其他主体，而不是规避风险，银行仍然参与相关业务，只是风险的承受主体发生了变化。D选项，设定止损限额是一种风险控制措施，用于限制损失的程度，但它并不意味着银行拒绝或退出业务，而是在业务进行过程中对损失进行控制，同样不属于风险规避策略。综上，正确答案是A。

4、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】资本规划进行滚动规划的目的是对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理。在实际操作中，通常会对未来三年或五年进行滚动规划。这是因为较短的规划周期可能无法全面应对市场的长期变化和不确定性，而过长的规划周期又可能因市场环境的快速变化导致规划失去时效性。一年或三年的时间跨度相对较短，可能难以涵盖一些长期资本需求和战略布局；两年或三年的时间也稍显不足；三年或四年同样不是行业内普遍采用的滚动规划时间范围。因此，正确答案是B。

5、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金