中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷附答案详解（培优a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷

第一部分单选题(50题)

1、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

【答案】：B

【解析】本题主要考查金融衍生品合约概念的区分，下面对各选项进行分析。A选项，期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，并非交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，所以A选项错误。B选项，互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，符合题意，所以B选项正确。C选项，期货是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，并非交换现金流的合约，所以C选项错误。D选项，远期是指交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，也不是交换现金流的合约，所以D选项错误。综上，本题正确答案是B。

2、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】：D

【解析】核心负债比例是指核心负债与总负债的比率，该比率用于衡量银行负债的稳定性。其计算公式为：核心负债比例=核心负债÷总负债×100%。在本题中，已知该商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，将数据代入公式可得：核心负债比例=3000÷7500×100%=40%。因此，答案选D。

3、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行通过贷款组合方式难以完全消除的风险类型。A项，管理层风险通常是与特定机构的管理团队相关的风险。通过合理的贷款组合，银行可以在不同管理层能力和风格的借款机构间进行分散，降低单一管理层决策失误等带来的影响，故管理层风险并非通过贷款组合最难以完全消除的风险。B项，产品风险是针对特定产品的风险，如产品的市场需求变化、产品竞争力下降等。银行可以通过将贷款分散到不同类型的产品相关业务中，来降低产品风险对整体贷款组合的影响，因此产品风险也不是最难以通过贷款组合消除的。C项，区域风险是指受特定区域的自然、社会、经济、文化和银行管理水平等因素影响，而使信贷资产遭受损失的可能性。区域风险具有系统性特点，同一区域内的借款人往往受到该区域共同的宏观经济、政策、市场等因素的影响，风险在区域内具有较强的相关性。即使银行采用贷款组合方式，由于区域内风险的联动性，很难将区域风险完全消除，所以区域风险是通过贷款组合最难以完全消除的风险。D项，借款人财务状况变动风险是单个借款人的个体风险。银行可以通过将贷款发放给众多不同的借款人，使单个借款人财务状况变动的影响分散到整个贷款组合中，从而有效降低此类风险，因此它不是通过贷款组合最难消除的风险。综上，答案选C。

4、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

【答案】：C

【解析】这道题主要考查商业银行负债面临的利率风险类型。A项，期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。而题干中并未提及与期权相关的内容，所以该项不符合题意。B项，基准风险也叫利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。题干中没有体现基准利率变动不一致的信息，故该项不正确。C项，重新定价风险是最主要的利率风险，它产生于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。该商业银行资产以中长期项目贷款为主，负债以活期存款为主，资产和负债的期限明显不匹配，面临着重新定价风险，所以该项正确。D项，收益率曲线风险指的是由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。题干中没有涉及收益率曲线斜率变化以及不同期限债券收益率差幅变化的内容，因此该项不符合。综上，答案选C。

5、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A.信息科技系统生产运行

B.信息科技系统应用开发

C.信息科技系统安全管理

D.信息科技系统人员操作

【答案】：D

【解析】本题主要考查对造成系统无法正常办理或系