中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题含答案详解（典型题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题

第一部分单选题(50题)

1、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对不同限额管理类别作用的理解。A选项单一客户风险限额，主要是针对单个客户设定的风险控制额度，其作用是对某一个具体客户的风险进行管控，并非是防止信贷风险集中于某一行业，所以A选项不符合。B选项组合风险限额，它是基于对不同行业、不同客户等多种因素组合形成的风险限额。通过设定组合风险限额，可以使得信贷资金分散到不同行业，避免信贷风险过度集中于某一行业，所以B选项正确。C选项集团客户风险限额，是针对集团客户整体设定的风险控制额度，重点在于管控集团客户这一特定群体的风险，而非防止信贷风险集中于某一行业，所以C选项不符合。D选项分散风险限额并非一个常见的标准限额管理类别表述，所以D选项也不正确。综上，答案是B。

2、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】：C

【解析】本题可根据期权价值的构成、时间价值和内在价值的相关概念，对各选项进行逐一分析。-**A项**：期权价值由时间价值和内在价值组成。期权的内在价值是指期权立即执行时所能获得的收益，时间价值则是期权价值超过内在价值的部分，该项表述正确。-**B项**：在到期前，即使期权内在价值为零，仍然存在时间价值。期权的时间价值反映了期权在到期前，标的资产价格波动可能给期权持有者带来的潜在收益机会，所以在到期前，即便当前内在价值为零，由于未来标的资产价格存在波动可能，期权依然具有时间价值，该项表述正确。-**C项**：对于一个买方期权而言，当标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权为平价期权，此时内在价值为零，但时间价值并不为零。因为在期权到期前，标的资产价格仍有上涨或下跌的可能，这种不确定性使得期权具有一定的价值，也就是时间价值，所以该项表述错误。-**D项**：价外期权是指期权的执行价格高于（对于看涨期权）或低于（对于看跌期权）标的资产的即期市场价格的期权，此时立即执行期权无法获得收益，即内在价值为零，该项表述正确。综上，答案选C。

3、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同银行风险类型的理解和判断。A选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，题干中未涉及汇率相关内容，所以A选项错误。B选项，基准风险也叫利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，而题干并非强调基准利率变动不一致的情况，所以B选项错误。C选项，期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，与本题描述的情况不符，所以C选项错误。D选项，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。在本题中，银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款利息收入固定，而存款利息支出随利率上升增加，这正是由于资产和负债的期限错配导致的银行收益减少风险，符合重新定价风险的定义，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

4、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。

A.资产管理

B.零售银行

C.公司金融

D.代理服务

【答案】：B

【解析】按照商业银行操作风险监管资本计量标准法规定，需判断私人银行业务所属类别。A，资产管理主要侧重于对资产的管理和运作，通过专业的投资组合和管理策略，实现资产的保值增值，私人银行业务并非单纯的资产管理职能，所以A不正确。B，零售银行是向个人客户提供金融服务的银行业务，私人银行业务是为高净值个人客户提供的个性化、专业化金融服务，属于零售银行范畴，所以B正确。C，公司金融主要是针对企业客户的金融服务，包括融资、投资、财务管理等，与主要面向个人客户的私人银行业务性质不同，所以C不正确。D，代理服务是指银行接受客户委托，代为办理一些