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中级银行从业资格之中级风险管理强化训练题型汇编

第一部分单选题(50题)

1、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】：B

【解析】本题可对各内容逐一分析，判断其描述是否正确。-A：债券的票面利率是固定的，而到期收益会受到债券价格波动、利息再投资收益等多种因素的影响，通常不等于票面利率，该项描述正确。-B：收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线，主要反映的是债券等金融工具不同期限对应的收益率情况，并非对应着各类期限的贷款利率，该项描述错误。-C：收益率曲线斜向下即长期收益率低于短期收益率，意味着长期收益率较低，该项描述正确。-D：收益率曲线是通过收集市场上具有代表性的交易品种的利率和期限数据，然后绘制而成的利率曲线，该项描述正确。综上，答案选B。

2、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％

【答案】：C

【解析】国际收支逆差与国际储备之比用于衡量一国以国际储备弥补国际收支逆差的能力。当该比例达到一定程度时，意味着该国在利用国际储备应对逆差方面面临较大压力，即风险较大。一般来说，此比例的限度为150%。当国际收支逆差与国际储备之比超过150%，说明该国国际储备相对其国际收支逆差而言可能不够充足，在弥补逆差时会存在较大风险，例如可能导致国际储备过度消耗、货币贬值压力增大等情况。A选项50%相对较低，在此比例下，国际储备相对国际收支逆差较为充裕，风险相对较小。B选项100%表示国际收支逆差与国际储备相等，虽然有一定风险，但风险程度低于150%的情况。D选项200%明显高于150%，当达到这一比例时风险已经很高，但题干问的是一般限度，150%才是符合要求的限度。所以本题应选C。

3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行压力测试治理结构中各主体的职责。A选项高级管理层，高级管理层负责执行董事会批准的压力测试政策，同时也负责制定具体的压力测试政策，以确保压力测试工作的有效开展，A选项正确。B选项董事会，董事会主要负责审批压力测试政策等重要事项，监督高级管理层在压力测试方面的工作，但并不是制定压力测试政策的主体，B选项错误。C选项股东大会，股东大会是公司的最高权力机构，主要对公司重大事项进行决策，一般不涉及压力测试政策的制定，C选项错误。D选项监事会，监事会主要负责监督银行的经营管理活动，包括对压力测试工作的监督，但不是制定压力测试政策的主体，D选项错误。综上，答案是A。

4、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】：B

【解析】本题可根据资本充足率的计算公式来求解。资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求），本题中未提及操作风险资本要求，可默认其为0。已知银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，将数据代入公式可得：资本充足率=（1000-400）÷（500+200+0）=600÷700≈0.857，化为百分数约为86%，此结果计算错误。正确计算如下：资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+市场风险资本要求×12.5），因为市场风险资本要求要乘以12.5转换为市场风险加权资产。将数据代入可得：（1000-400）÷（500+200×12.5）=600÷（500+2500）=600÷3000=0.2，化为百分数为20%。所以本题正确答案是B。

5、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：A

【解析】缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，主要衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性。重新定价风险是指由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险。缺口分析侧重于这类因期限差异在利率变动时对收益的影响，