中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料含完整答案详解【全国通用】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料

第一部分单选题(50题)

1、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）

A.市场风险

B.信用风险

C.声誉风险

D.操作风险

【答案】：A

【解析】系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。A选项市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险具有系统性特征，它是由宏观经济形势、利率波动、汇率变化等全局性因素引起的，影响范围广泛，几乎所有的市场参与者都会受到影响，难以通过分散投资等方式完全消除。B选项信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，主要是针对特定的交易对象和交易行为，通常可以通过对借款人进行信用评估、分散授信等方式来降低风险，不具有系统性风险的普遍影响特征。C选项声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，更多地与银行自身的经营管理、形象维护等方面相关，一般不具有整个金融市场或宏观经济层面的系统性影响。D选项操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，主要源于银行内部的操作流程、人员管理等方面，通常可以通过加强内部控制、完善流程等措施进行管理和防范，不具有系统性风险的广泛传播和影响特征。综上所述，最具有系统性风险特征的是市场风险，本题应选A。

2、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标

【答案】：B

【解析】在信用风险压力测试中，情景设计起着基础性作用。它为整个压力测试搭建了基本的框架和场景，是后续各项工作开展的前提条件。倘若情景设计不合理，压力测试就无法准确模拟出真实可能面临的风险状况，也就失去了其应有的意义。假设条件选择则是关键环节。合理的假设条件能够更加精准地反映不同情景下可能出现的各种风险因素及其变化情况。只有假设条件设置得当，才能使压力测试的结果更具可靠性和参考价值。若假设条件不准确，那么测试结果可能会与实际情况偏差较大，无法为管理决策提供有效的支持。而压力测试的最终目标是管理应用。通过压力测试得出的结果，能够帮助相关管理者更好地了解机构在不同风险情景下的承受能力和潜在损失，进而制定出更加科学合理的风险管理策略，优化资源配置，提升机构的风险管理水平和应对风险的能力。避免损失并不是压力测试的最终目标，因为在实际的经济活动中，完全避免损失是几乎不可能的，压力测试是为了更好地进行风险管理，将风险控制在可承受范围内，从而实现有效的管理应用。所以正确答案是B。

3、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高

【答案】：D

【解析】从事积极资产负债管理的商业银行有良好市场融资能力，能在短期内从机构客户或市场筹集大量资金。大额负债依赖度衡量的是银行对大额负债的依赖程度，此类银行因能快速从外部筹集资金，意味着其对大额负债的依赖程度高，所以大额负债依赖度较高。而自身流动性风险管理方面，虽然银行有较强融资能力，但大量短期资金的筹集与运用会使流动性状况更复杂多变，面临资金到期不能及时偿还等流动性风险。为确保银行稳健运营，避免流动性危机，就需要对自身流动性进行更严格管理，即自身流动性风险管理要求较高。综上，应选D。

4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而