中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)及完整答案详解【易错题】.docxVIP

中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)

第一部分单选题(50题)

1、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】：C

【解析】该题主要考查对各类风险概念的理解。A选项信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与金融资产价格和商品价格波动造成的损失风险无关。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，并非由金融资产价格和商品价格波动导致。C选项市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，符合题目中金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的描述，所以C选项正确。D选项声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，与价格波动造成的损失风险不相关。综上，答案选C。

2、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

【答案】：B

【解析】本题主要考查流动性风险与市场风险的关系。A选项强调的是在制定实施新战略、推广新业务之前要进行合理评估和预测，主要涉及的是对商业银行经营状况和资产价值的事前评估，并未明确体现流动性风险与市场风险的关系。B选项中提到因错误判断市场发展趋势，这属于市场风险的范畴，导致投资组合价值严重受损，进而增加了流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品，清晰地展示了市场风险引发流动性风险的过程，体现了流动性风险与市场风险的关系，所以该选项正确。C选项法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，此情形主要体现的是操作风险引发的严重后果，而非流动性风险与市场风险的关系。D选项表明任何涉及商业银行的负面消息，会削弱存款人和社会公众的信心，造成存款资金大量流失，使商业银行被动陷入流动性危机，这主要体现的是声誉风险引发流动性风险，并非流动性风险与市场风险的关系。综上，答案选B。

3、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】：B

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来求解该商业银行信贷资产的预期损失。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，即预期违约时的信贷资产总额，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目所给条件已知信贷资产总额为\(300\)亿元，即违约风险暴露\(EAD=300\)亿元；所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)；违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿元、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7=4.2\)（亿元）综上，答案是B。

4、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值

【答案】：A

【解析】久期是指资产或负债的现金流的加权平均到期时间。它不仅考虑了到期期限，还考虑了现金流的时间分布以及利率的影响。久期越大，意味着该证券的现金流回收时间越分散，并且对利率变动的敏感度越高。当利率发生变化时，久期大的证券价格变动幅度会更大，所以其面临的利率风险也更大。到期期限虽然是影响证券价格和利率敏感性的一个因素，但它只单纯考虑了证券从当前到到期的时间长度，没有像久期那样综合考虑现金流的时间价值和分布情况。所以仅依据到期期限不能全面衡量利率变化对证券价格的影响和风险程度。现值是指未来现金流量按照一定的折现率折现到当前的价值，它主要反映的是