中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案详解（最新）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】：C

【解析】本题可根据商业银行信用风险评估中专家判断法的特点，对各选项逐一分析。A选项：专家系统依赖的是高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，所以通常是有信贷专家的经验和判断的，其面临的突出问题并非缺乏信贷专家的经验和判断，该项说法错误。B选项：信用评分模型突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础，而不是专家系统，专家系统是依靠专家的主观判断来评估信用风险，该项说法错误。C选项：专家系统在分析信用风险时，主要考虑与借款人有关的因素（如借款人的品德、经营能力等）以及与市场有关的因素（如市场利率、宏观经济状况等），该项说法正确。D选项：专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议。这一局限对于大型商业银行而言尤为突出，因为大型商业银行的信贷业务复杂、涉及面广，不同专家的判断差异可能带来更大的影响，而小型商业银行相对业务规模较小，影响相对较小，该项说法错误。综上，正确答案是C。

2、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）

【答案】：A

【解析】经风险调整的资本收益率（RAROC）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。它在盈利目标的设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面发挥重要作用，将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，与金融机构的盈利相减，进而衡量经过风险调整后的收益大小，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在统一。而股本收益率（ROE）主要反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。资本充足率（CAR）是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率，主要衡量银行在存款人和债权人的资产遭受损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。资产收益率（ROA）是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标，侧重于反映资产利用的综合效果。因此答案选A。

3、绩效考评应坚持的原则是（）。

A.综合平衡

B.激励性

C.可靠性

D.安全与收益平衡

【答案】：A

【解析】绩效考评是对组织或个人的工作业绩、能力等方面进行全面、客观、公正评价的过程。其目的在于激励员工提升工作绩效，促进组织战略目标的达成。A选项综合平衡正确。绩效考评需综合多方面因素，涵盖工作数量、质量、效率、效益等工作业绩维度，以及工作态度、团队协作等工作表现维度，还要平衡短期与长期绩效、个人与团队绩效等。只有综合平衡各方面因素，才能全面、客观、公正地评价员工绩效，为员工薪酬调整、晋升、培训等人力资源决策提供科学依据。B选项激励性并非绩效考评应坚持的原则。激励性是绩效考评发挥作用的一种体现，通过合理的绩效考评结果应用，如奖励优秀员工、惩罚落后员工，能激励员工提高工作绩效，但它不是绩效考评本身应遵循的根本原则。C选项可靠性不是绩效考评应坚持的原则。可靠性强调绩效考评结果的稳定性和一致性，但这是绩效考评实施过程中应保证的质量要求，而非绩效考评应坚持的核心原则。D选项安全与收益平衡通常用于金融、投资等领域，衡量投资项目的安全性和收益性之间的关系，与绩效考评没有直接关联，不属于绩效考评应坚持的原则。综上，本题正确答案是A。

4、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行风险类别的判断。A选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，违约风险和结算风险并非来源于这些因素，所以A错误。B选项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，与违约风险和结算风险所