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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

第一部分单选题(50题)

1、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数

【答案】：B

【解析】CreditRisk+模型有一个重要假设，即贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。泊松分布是一种常见的离散概率分布，适用于描述在一定时间或空间内，稀有事件发生的次数。在贷款组合违约的情境下，由于不同贷款同时违约这种事件发生概率小且相互独立，恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性，所以贷款组合的违约率服从泊松分布。A选项线性，线性关系通常用于描述两个变量之间成比例的变化关系，与贷款组合违约率这种基于事件发生概率的分布特性不相符。C选项正态分布，正态分布是连续型概率分布，它通常用于描述大量独立同分布的随机变量之和的分布情况，而贷款违约事件是离散的稀有事件，不满足正态分布的特征。D选项指数分布，指数分布主要用于描述独立随机事件发生的时间间隔，与贷款组合违约率的分布情况也不相关。综上，答案选B。

2、风险事件：

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】：D

【解析】现对本题各内容分析如下：A提到较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法，这是关于计量交易对手信用风险暴露方法的正确表述。B指出现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量，这准确说明了这两种方法的适用情况。C表明在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中，这是对标准法中风险暴露计量方式的正确描述。D表示对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法。然而，采用内部模型法需要银行满足一定的条件，不是不满足标准法就可以随意采用的，所以该项说法错误。因此本题答案选D。

3、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）

【答案】：A

【解析】经风险调整的资本收益率（RAROC）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。它在盈利目标的设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面发挥重要作用，将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，与金融机构的盈利相减，进而衡量经过风险调整后的收益大小，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在统一。而股本收益率（ROE）主要反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。资本充足率（CAR）是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率，主要衡量银行在存款人和债权人的资产遭受损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。资产收益率（ROA）是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标，侧重于反映资产利用的综合效果。因此答案选A。

4、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同银行风险类型的理解和判断。A选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，题干中未涉及汇率相关内容，所以A选项错误。B选项，基准风险也叫利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，而题干并非强调基准利率变动不一致的情况，所以B选项错误。C选项，期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，与本题描述的情况不符，所以C选项错误。D选项，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。在本题中，银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款利息收入固定，而存款利息支出随利率上升增加，这正是由于资产和负债的期限错配导致的银行收益减少风险，符合重新定价风险的定义，所以D选项正确。