马氏过程在离散风险模型中的创新应用与实践探索.docx

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2025-06-02 发布于上海
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马氏过程在离散风险模型中的创新应用与实践探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融保险领域，风险管理始终是核心议题。随着金融市场的日益复杂和保险业务的不断拓展，如何精准地评估和管理风险，成为从业者和研究者关注的焦点。马氏过程和离散风险模型作为重要的数学工具，在该领域发挥着不可或缺的作用。

马氏过程，以其无后效性的特性，能够有效地描述系统在不同状态之间的转移。这种特性使得马氏过程在处理动态系统时具有独特的优势，能够清晰地展现系统随时间变化的规律。在金融市场中，资产价格的波动、投资组合的价值变化等，都可以看作是一个随时间演变的动态系统。利用马氏过程，我们可以对这些系统进行建模，分析其状态转移的