2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库含完整答案及参考答案详解（a卷）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库含完整答案

第一部分单选题(50题)

1、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险

【答案】：D

【解析】本题考查市场风险内部模型法框架下利率风险的范畴。市场风险内部模型法框架下的利率风险主要包括无风险利率变动所带来的风险、一般信用利差风险以及特定风险等。-A项无风险利率，是市场利率的重要组成部分，无风险利率的变动会对金融资产的价值产生影响，属于利率风险的范畴。-B项一般信用利差风险，信用利差是指除了无风险利率之外，因信用风险而产生的额外收益补偿，它与利率密切相关，其变动反映了市场对信用风险的预期变化，属于利率风险。-C项特定风险，在利率风险的考量中，特定风险是指针对特定金融工具或发行人的风险，它会影响到相关金融产品的利率水平和价值，属于利率风险。-D项股票风险，主要是由股票价格波动等因素引起的风险，其影响因素与利率风险的影响因素有明显差异，股票价格更多地受到公司业绩、市场情绪、行业竞争等因素的影响，不属于市场风险内部模型法框架下的利率风险。综上，答案选D。

2、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】：C

【解析】本题可根据久期的计算公式来计算该贷款项目的久期。久期（Duration）也称为持续期，是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，最后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。在本题中，可将贷款项目的各期还款额现值看作现金流现值，来计算久期。###步骤一：计算贷款项目的总现值已知第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，则该贷款项目的总现值\(PV\)为：\(PV=100\times4+1100=400+1100=1500\)（万元）###步骤二：计算久期根据久期计算公式\(D=\frac{\sum_{t=1}^{n}t\timesPV_{t}}{PV}\)（其中\(D\)为久期，\(t\)为现金流发生的时间，\(PV_{t}\)为第\(t\)期现金流的现值，\(PV\)为总现值），该贷款项目久期\(D\)为：\[\begin{align*}D=\frac{1\times100+2\times100+3\times100+4\times100+5\times1100}{1500}\\=\frac{100\times(1+2+3+4)+5500}{1500}\\=\frac{100\times10+5500}{1500}\\=\frac{1000+5500}{1500}\\=\frac{6500}{1500}\\=4.33\approx4.3（年）\end{align*}\]综上，答案选C。

3、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限

【答案】：D

【解析】本题考查零售类风险暴露内部评级中银行无需自行估计的项目。A选项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，银行需要根据相关数据和模型对违约概率进行自行估计，以衡量借款人违约的可能性大小，所以A选项不符合题意。B选项违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，银行需要结合自身业务情况等对违约风险暴露进行估计，从而评估潜在的损失规模，因此B选项不符合题意。C选项违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，银行要依据历史数据、行业经验等对违约损失率进行合理估计，以准确计量风险损失，所以C选项不符合题意。D选项有效期限是度量某种金融工具按照合约要求，全部履行其义务（例如，全部偿还本息）的时间长度，在零售类风险暴露内部评级中，有效期限由监管当局统一规定，银行不需自行估计，所以D选项正确。综上，答案是D。

4、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包

【答案】：A

【解析】商业银行管理操作风险主要包括加强内部控制体系建设、购买商业保险、设立应急预案和连续营业计划、业务外包等途径。其中，加强内部控制体系的建设是最主要的途径。内部控制体系能够从商业银行内部的制度、流程、人员等多方面进行规范和约束，有效识别、评估、监测和控制操作风险，是防范操作风险的基础和核心。购买商业保险只是