2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)（全国通用）附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)

第一部分单选题(50题)

1、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。

A.声誉风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对各类风险特征的理解，需要判断出最具有系统性风险特征的风险类别。系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险不能通过分散投资加以消除。A：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它主要与银行自身的形象和声誉相关，不具有系统性风险的特征。B：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险具有系统性，因为它受到宏观经济、政治、政策等多种因素的影响，这些因素是全局性的，会影响整个市场，无法通过分散投资等方式完全消除，所以市场风险最具有系统性风险特征，该项正确。C：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它主要源于银行内部的运营和管理环节，不具有系统性风险的特征。D：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，它主要与特定的交易对手或债务人相关，不具有系统性风险的特征。综上，答案选B。

2、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年

【答案】：A

【解析】流动性比例是衡量银行流动性资产和流动性负债匹配情况的指标。通常情况下，流动性比例是衡量银行1个月内流动性资产和流动性负债的匹配情况。在众多衡量流动性的时间区间设置中，1个月是一个较为常用且能及时反映银行短期流动性状况的时间周期。所以本题正确答案选A。

3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

【答案】：A

【解析】监管机构对商业银行现场检查有诸多重点。业务经营的合法合规性是关键，商业银行必须在法律法规框架内开展业务，确保各项经营活动符合规定，因此B是重点内容。资本充足性也相当重要，它关系到商业银行抵御风险的能力，足够的资本能保障银行在面对风险时有一定的缓冲，所以C也是重点内容。风险状况同样是监管的核心，及时掌握商业银行的风险水平，如信用风险、市场风险等，有助于防范系统性金融风险，故D也是重点内容。而市场竞争状况更多是市场自身的动态情况，并非监管机构对商业银行现场检查的重点，所以本题应选A。

4、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】：A

【解析】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。当久期缺口为正时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积，意味着资产价值对利率变动的敏感性要大于负债价值对利率变动的敏感性。当市场利率下降且其他条件保持不变时，资产的价值会增加，负债的价值也会增加，但由于资产价值对利率变动更敏感，资产价值增加的幅度会大于负债价值增加的幅度，商业银行的净值会增加，银行的资金来源相对更充足，从而其流动性将增强。所以本题应选A。

5、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

【答案】：A

【解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略。A选项，减少经济资本配置是实现风险规避策略的主要方式。经济资本是银行根据内部风险管理需要，基于历史数据和风险计量模型计算得出的用于抵御非预期损失的资本。当银行减少对某一业务或市场的经济资本配置时，就意味着减少了在该业务或市场上承担风险的能力和意愿，从而达到规避风险的目的。B选项，降低风险暴露是一种风险控制的手段，它侧重于在已经参与的业务中采取措施减少可能面临的风险损失，但并没有完全拒绝或退出该业务，不属于风险规避策略。C选项，风险转移是将风险通过一定的方式（如保险、金融衍生品等）转移给其他主体，而不是规避风险，银行仍然参与相关业务，只是风险的承受主体发生了变化。D选项，设定止损限额是一种风险控制措施，用于限制损失的程度，但它并不意味着银行拒绝或退出业务，而是在业务进行过程中对损失进行控制，同样不属于风险规避策略。综上，正确答案是A。

6、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现