2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题附参考答案详解ab卷.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理经典例题

第一部分单选题(50题)

1、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标

【答案】：A

【解析】该题主要考查定量指标中一级资本充足率所属的类别。A.资本类指标是衡量银行资本充足程度的指标，一级资本充足率反映了银行一级资本与风险加权资产的比率，是资本类指标的重要组成部分，它体现了银行抵御风险的能力以及资本的充足状况，所以一级资本充足率属于资本类指标。B.收益类指标主要侧重于衡量银行的盈利状况，如净利润、资产收益率等，与一级资本充足率所体现的资本充足程度无关。C.风险类指标通常用于衡量银行面临的各类风险水平，例如信用风险指标、市场风险指标等，一级资本充足率虽与风险有一定关联，但它本质上是对资本的衡量，并非直接的风险类指标。D.零容忍度类指标一般是针对银行不能容忍的特定违规或风险事件设置的指标，与一级资本充足率的性质和用途不同。综上，答案选A。

2、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制

【答案】：A

【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。

3、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率

【答案】：D

【解析】系统重要性银行监管改革政策框架的三大支柱分别是提高损失吸收能力、提升监管强度和有效性、推动处置机制建设。A选项“提高损失吸收能力”，这是增强银行应对风险、抵御损失的一种重要举措，属于三大支柱内容。B选项“提升监管强度和有效性”，有效且高强度的监管能够确保系统重要性银行稳健运营，也属于三大支柱内容。C选项“推动处置机制建设”，完善的处置机制有助于在银行出现问题时平稳有序地处理，同样是三大支柱之一。而D选项“提高资本的利用率”并非系统重要性银行监管改革政策框架三大支柱的内容。所以本题选D。

4、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位

【答案】：B

【解析】本题主要考查导致银行危机的最主要原因。A项：银行业务创新不足可能会使银行在市场竞争中处于劣势，影响其盈利和发展，但通常不会直接导致银行危机。业务创新不足可通过改进业务模式等方式逐步改善，并非引发银行危机的最关键因素。B项：银行资产规模盲目扩张会使银行面临诸多风险。当银行过度追求资产规模，大量发放贷款或进行高风险投资时，若经济形势发生不利变化，如出现借款人违约、投资项目失败等情况，银行的资产质量会大幅下降，可能导致资金链断裂，从而引发银行危机。多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，银行资产规模盲目扩张是最可能导致银行危机的最主要原因，该项正确。C项：市场过度竞争会给银行带来一定压力，促使银行降低利率、放宽贷款标准等，但只要银行有合理的风险管理和应对策略，市场过度竞争并不一定会直接引发银行危机，它不是导致银行危机的最核心因素。D项：监管不到位会使银行的违规行为得不到有效约束，增加银行危机发生的可能性，但监管不到位更多是从外部环境层面影响，而银行自身资产规模盲目扩张这一内部因素才是引发银行危机更为直接和关键的原因。综上，答案选B。

5、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】本题可根据信用风险损失的相关公式来计算该笔贷款的非预期损失。###步骤一：明确相关概念及公式在信用风险管理中，信用风险损失通常分为预期损失（EL）和非预期损失（UL）。其中，预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是可以预先估计的平均损失；非预期损失是指实际损失与预期损失的偏离，它是对预期损失的偏离程度的度量。信