《概率论与数理统计》课件 孟祥波 第三章 多维随机变量及其分布.pptxVIP

概率论

与

数理统计

理学院数学系

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离疏随

破

“悟道诗--严加安”

随机非随意，概率破玄机；

无序隐有序，统计解迷离.

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第三章

多维随机变量及其分布

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第一节多维随机变量及其分布

一、多维随机变量及分布函数的概念

二、二维离散随机变量

三、二维连续随机变量

四、小结

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一、多维随机变量及分布函数的概念

定义3.1.1

设X和Y是定义在同一样本空间上的两个随机变

量，称由它们组成的向量(X,Y)为二维随机变量，

也称为二维随机向量.

其中称X和Y是二维随机变量的分量.

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一、多维随机变量及分布函数的概念

定义3.1.2

设(X,Y)为二维随机变量，对任意的一组实数对

(x,y),称以下的二元函数

F(x,y)=P(X≤x,Y≤y)

为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数，亦简称

为(X,Y)的分布函数.

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性质3.1.1(单调非减性)

对于分布函数F(x,y),如果固定变量V,则当

x₁x₂时，有

F(x₁,y)F(x₂,y)

同样，如果固定变量x,则当y₁y₂时，有

F(x,y₁)F(x,y₂)

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性质3.1.2(有界性)

对于任意的实数x和y,有

0≤F(x,y)≤1

且有

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性质3.1.3(右连续性)

如果固定变量V,则分布函数F(x,y)是关于变量x

右连续的函数，即

如果固定变量x,则分布函数F(x,y)是关于变量y

右连续的函数，即

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性质3.1.4(矩形区域概率非负性)

对任意的(x₁,y₁)和(x₂,y₂),其中

x₁x₂,y₁y₂,

则有

F(x₂,y₂)-F(x₁,y₂)-

F(x₂,y₁)+F(x₁,y₁)≥0

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定义3.1.3

设X₁,X₂,,X。是定义在同一样本空间Ω上的

n个

随机变量，称由它们组成的向量(X₁,X₂,….,Xn)为

n维随机变量，也称为n维随机向量，

其中称X,(1≤i≤n)是n维随机向量的第i个分量.

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定义3.1.4

设(X₁,X₂,….,Xn)是n维随机变量，对任意的实数

组(x₁,x₂,….,x,),称以下的n元函数

F(x₁,x2,…,xn)=P(X₁≤x₁,X₂≤x2,…,Xn≤xn)

为n维随机变量(X₁