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指数跟踪视角下稳健稀疏投资组合模型的构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场中，投资决策始终是投资者关注的核心问题，其核心目标是在风险可控的前提下实现投资收益的最大化。指数跟踪和投资组合管理作为投资领域的重要研究方向，在金融市场中占据着举足轻重的地位。

指数作为金融市场的重要参考指标，为投资者提供了衡量市场表现的基准。以股票市场为例，沪深300指数、上证综指等，投资者可通过这些指数直观了解市场整体涨跌情况，评估自身投资组合表现是否优于或劣于市场平均水平，从而做出相应调整策略。同时，指数也是投资组合构建的重要依据，许多基金产品，特别是指数基金，以