遗传算法驱动的投资组合模型创新与实证研究.docx

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2025-06-09 发布于上海
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遗传算法驱动的投资组合模型创新与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场中，投资决策面临着诸多挑战，而投资组合管理作为实现金融资产有效配置的关键手段，一直是学术界和金融业界关注的焦点。投资者的核心目标是在控制风险的前提下实现收益最大化，但由于金融市场的高度不确定性、资产价格的频繁波动以及众多影响因素的交织作用，如何构建一个最优的投资组合，实现风险与收益的最佳平衡，成为了一项极具挑战性的任务。

传统的投资组合理论，如马科维茨（Markowitz）于1952年提出的均值-方差模型，奠定了现代投资组合理论的基础。该模型通过量化资产的预期收益率和风险（方差），为投资