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计量经济学知识点整理联立方程
联立方程模型
一.概念：
联立方程模型系统将变量分为内生变量和外生变量两大类。
呐生变量：具有某种概率分布的随机变量，由模型系统决定的，取值也
由系统决定的，同时也对模型系统产生影响，它会受到随机项的影
响。一般都经济变量。每一个内生变量的值都要利用模型中的全
部方程才能决定。
外生变量：不由系统决定的变量，系统外变量，取值由系统外决定。一般
确定性变量，或者具有临界概率分布的随机变量，其参数不
模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
外生变量一般经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
I先决变量：外生变量和滞后内生变量
注：联立方程模型中有多少个内生变量就必定有多少个方程
结（构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系
的计量经济学方程系统称为结构式模型。
结构方程的正规形式：将一个内生变量表示为其他内生变量、先
决变量和随机干扰项的函数形式
完备的结构式模型：g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程
行为方程：描述变量之间经验关系的方程，含有未知的参数和随
机扰动项。例如：凯恩斯收入决定模型中的消费函数
制度方程：由法律、制度、政策等制度性规定的经济变量之间的
函数关系，如税收方程。
恒等式：定义方程式和平衡方程。
简化式模型：用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量所形成的模型。
参数关系体系：描述简化式参数与结构式参数之间的关系。
BF+rX=N
BY=-rx+N
Y二-Brx十BNY=nx+E
n=-BT
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计量经济学知识点整理联立方程
二、识别
方程之间的关系有严格的要求，一个方程模型想要能估计，必须可识别。
・・进・行模型的估计之前需要判断模型否可以识别（即否能被估计）。
1、识别的基本定义：否具有确定的统计形式。
注：识别的定义针对结构方程而言的。
模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。
如果一个模型中的所有随机方程都可以识别的，则认为该联立方程模型
系统可以识别的。反之不识别。
恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。但，在判
断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。
恰好识别：某一个随机方程只有一组参数估计量
、过度识别：某一个随机方程具有多组参数估计量
方程的线性组合否得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，决定
了方程也否可以识别的。
2、如何修改模型使不可识别的方程变成可以识别
（1）或者在其它方程中增加变量；
2（）或者在该不可识别方程中减少变量。
（3）必须保持经济意义的合理性。
3、识别条件
YX
结构式：
用B
表示
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