多元时间序列分析.pptxVIP

上海财经大学统计学系1多元时间序列分析多元平稳时间序列建模虚假回归单位根检验协整误差修正模型

上海财经大学统计学系210.1多元平稳时间序列建模1976年，Box和Jenkins采用带输入变量的ARIMA模型为平稳多元序列建模。构造思想：假设输出变量序列（因变量序列）{}和输入变量序列（自变量序列）{}，{}，…，{}均平稳，首先构建输出序列和输入序列的回归模型，如果有必要，使用ARMA模型继续提取残差序列{}中的相关信息。模型形为

上海财经大学统计学系3例10.1时序图及样本自相关图直观显示输入序列和输出序列均平稳在天然气炉中，输入的是天然气，输出的是CO2，CO2的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列，建立CO2的输出百分浓度模型。

上海财经大学统计学系4

上海财经大学统计学系5不考虑输入序列和输出序列之间的关系，将它们分别作为一元时间序列进行分析天然气输入速率序列模型为：CO2的输出浓度序列为AR(1，2，4)疏系数模型：

上海财经大学统计学系6考虑到输出CO2浓度和输入天然气速率之间的密切关系，将输入天然气速率作为自变量考虑进输出序列的模型中，进一步研究二者之间的关系。滞后k期协方差函数定义为滞后k期协相关系数为

上海财经大学统计学系7输入序列和输出序列的协相关图

上海财经大学统计学系801从协相关图可以看出，输出序列和输入序列02的滞后项有显著的相关关系，且滞后阶数比03较多，考虑采用ARMA模型结构，以减少待04估参数的个数。通过反复尝试，得出以下回05归模型

上海财经大学统计学系9再考虑回归残差序列{}的性质，从残差序列的时序图和相关图可以看出，残差平稳且不存在序列相关性，说明拟合模型有效。

上海财经大学统计学系10模型拟合效果图返回

上海财经大学统计学系11当因变量序列{}和输入变量序列（即自变量序列）{}，{}，…，{}都平稳时，可以依据Box和Jenkins的理论和方法构建以输入变量为自变量的ARIMAX回归模型来拟合相应序列的变化。当平稳性条件不满足时，我们就不能大胆地构造ARIMAX模型，因为这时容易产生虚假回归的问题。返回10.2虚假回归#2022

上海财经大学统计学系1210.3单位根检验DF检验AADF检验BPP检验C

上海财经大学统计学系13DF统计量考虑1阶自回归序列：单位根检验的原假设和备择假设分别为：t统计量DF（Dickey-Fuller）检验统计量时，其极限分布为：

上海财经大学统计学系14维纳过程具有如下性质：

上海财经大学统计学系15DF检验的等价表达其中，为参数的样本标准差。相应的DF检验统计量为：02单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。DF检验可以通过对参数的检验等价进行：01

上海财经大学统计学系16DF检验方法的三种适用类型第一种类型如式第二种类型如式第三种类型如式

上海财经大学统计学系17例10.2对某国1960年到1993年GNP平减指数的季度时间序列进行DF单位根检验。直观判断：GNP平减指数的季度时间序列绘制时序图，时序图显示序列显著非平稳。

上海财经大学统计学系18对该时间序列进行DF检验

上海财经大学统计学系19ADF检验添加标题DF检验只适用于1阶自回归过程的平稳性检添加标题于AR(p)过程的平稳性检验，对DF检验进行了添加标题验，但是实际上绝大多数时间序列不会是一添加标题一定的修正，得到增广DF检验（Augmented添加标题个简单的AR(1)过程。为了使DF检验能适用添加标题Dickey-Fuller），简记为ADF检验。

上海财经大学统计学系20ADF检验的原理01单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。对任意一个AR(p)过程02单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅地阐述观点。AR(p)过程单位根检验的假设：03其中，