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应用时间序列分析（山东联盟）知到智慧树期末考试答案题库2025年山东工商学院

针对ARMA模型的预测误差，下列哪个指标可以用来衡量其大小？（）

答案:均方误差（MSE）

通过观察时间序列的自相关函数和偏自相关函数可以选择ARMA模型的参数。（）

答案:对

记B是延迟算子，则下列错误的是（）

答案:记B是延迟算子，则下列错误的是（）

若进行ADF（AugmentedDickey-Fuller）检验时，得到的检验统计量小于临界值，则可以拒绝原假设，认为该时间序列存在单位根，（）

答案:错

若已知两个时间序列之间存在协整关系，则可以通过回归方法来估计误差修正项的系数。（）

答案:对

若两个时间序列具有相同的单位根，则它们之间不存在协整关系。（）

答案:错

若两个时间序列中都存在单位根，则它们之间必定存在协整关系。（）

答案:错

自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）可以用来选取ARIMA模型的参数。（）

答案:对

自回归移动平均模型ARMA(p,q)模型中，p和q分别代表什么？（）

答案:自回归阶数和滑动平均阶数

统计数据分为截面数据和时间序列，两者的分析方法相同。（）

答案:错

简单指数平滑适合具有长期趋势的预测。（）

答案:错

简单指数平滑适合具有趋势的预测。（）

答案:错

简单指数平滑适合具有季节变动的预测。（）

答案:错

简单指数平滑是移动平均的特殊形式。（）

答案:对

简单指数平滑是ARIMA(0,1,1)模型的特例。（）

答案:对

简单指数平滑平滑系数越大，平滑后的序列越光滑。（）

答案:错

简单指数平滑，本期平滑值等于上期序列值和上期平滑值加权平均。（）

答案:错

简单指数平滑，本期平滑值等于上期平滑值和本期序列值的加权平均。（）

答案:对

移动平均法可以用于消除季节变动。（）

答案:对

确定ARMA模型的阶数的是？（）

答案:ACF和PACF图像

白噪声序列是严平稳序列。（）

答案:错

用GARCH模型进行预测时，需要对残差的正态性、异方差性等进行检验，以确保预测结果的准确性和可靠性。（）

答案:对

用ADF检验可以测试一个时间序列是否平稳。（）

答案:对

独立同分布序列是宽平稳序列。（）

答案:对

正态序列的严平稳和宽平稳是等价的。（）

答案:对

正态分布宽平稳一定是严平稳。（）

答案:对

检验多个变量是否存在协整可以使用Johansen检验。（）

答案:对

时间序列预测通常包括建立模型、估计模型参数、模型检验和预测等步骤。（）

答案:对

时间序列数据是非平稳的，一般采用什么方法将其转化为平稳时间序列进行建模？（）

答案:差分法

时间序列数据是指按照时间顺序排列的一组数据。（）

答案:对

时间序列分解是将一个完整的时间序列拆分为趋势和随机成分的过程。（）

答案:错

当使用ARMA模型预测未来时间序列数据时，如果残差不是随机且存在一定规律，则意味着什么？（）

答案:ARMA模型的参数需要重新选择

平稳时间序列的样本均值等于理论均值。（）

答案:错

平稳时间序列的样本均值是理论均值的无偏估计。（）

答案:对

平稳时间序列的均值和方差都等于常数。（）

答案:对

平稳时间序列的均值和方差在时间上都是不变的。（）

答案:对

平稳序列的一阶自相关函数和一阶偏自相关函数是相等的。（）

答案:对

差分运算可以使非平稳时间序列转化为平稳时间序列。（）

答案:对

差分操作可以用来使非平稳时间序列变为平稳时间序列。（）

答案:对

对同一序列建立ARMA模型，模型1的残差平方和为123.2，模型2的残差平方和为124.8，根据信息准则应选择（）

答案:不能确定

对同一序列建立ARMA模型，模型1的AIC=123.2，模型2的AIC=124.8，则应选择（）

答案:模型1

对于非平稳时间序列数据，我们可以采用什么方法将其转化为平稳时间序列进行建模？（）

答案:差分法

对于正态分布，严平稳与宽平稳等价。（）

答案:对

对于具有季节性变化的时间序列数据，我们应该使用下列哪种模型来描述？（）

答案:季节性ARIMA模型

对于ARIMA(p,d,q)模型，下列哪个选项是错误的？（）

答案:d应该是一个非负整数

宽平稳序列的协方差是常数。（）

答案:错

宽平稳序列方差是常数。（）

答案:对

宽平稳序列均值是常数。（）

答案:对

宽平稳序列一定是严平稳序列。（）

答案:错

宽平稳一定是严平稳。（）

答案:错

在VAR模型中，设有k个时间序列，则需要至少k个单位根检验才能确定它们之间是否存在协整关系。（）

答案:错

在GARCH(1,1)模型中，p=1表示过去一个时间点的波动率对当前波动