随机利率环境下欧式看涨期权定价模型的构建与实证分析.docx

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2025-06-12 发布于上海
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随机利率环境下欧式看涨期权定价模型的构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景

随着全球金融市场的蓬勃发展，金融衍生品的种类日益丰富，在金融市场中扮演着愈发重要的角色。期权作为一种基础且重要的金融衍生产品，为投资者提供了风险管理与投资获利的有效工具。它赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务，这种独特的性质使得期权在金融市场中备受青睐。其中，欧式期权作为期权的一种重要类型，其行权方式限定在到期日当天，这种明确的行权规则简化了期权价值的分析框架，在理论研究与实际交易中都具有显著的应用价值。而欧式看涨期权，更是在投资者对标的资产价格上升预期时，为其提供了潜在的盈利机会