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利用当前极值信息和极端冲击的原油期货波动率建模及预测研究
目录
内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1国际原油市场概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1.2波动率建模的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1基于极值理论的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.2基于冲击因素的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.2.3现有研究的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.2研究技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.3数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.4论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
基础理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.1波动率的概念与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1.1波动率的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1.2常用波动率度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2极值理论及其应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.1极值理论的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.2极值理论在金融领域的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.3风险管理中的极端冲击．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3.1极端冲击的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
2.3.2极端冲击的类型与来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.4相关性理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.4.1相关性的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.4.2相关性的度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
基于极值信息的原油期货波动率模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.1极值信息的提取方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.1.1基于历史数据的极值提取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.1.2基于极值理论的极值提取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.2考虑极值信息的GARCH模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.2.1GARCH模型的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2.2极值信息对GARCH模型的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.2.3模型设定与参数估计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
3.3考虑极值信息的T-GARCH模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.3.1TGARCH模型的原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3.3.2极值信息对TGARCH模型的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.3.3模型设定与参数估计．．．．．．．．．．．．．
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