基于波动率预测的期权定价：模型构建、实证分析与策略优化.docx

下载文档

1
0
约4.08万字
约 29页
2025-06-18 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于波动率预测的期权定价：模型构建、实证分析与策略优化.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于波动率预测的期权定价：模型构建、实证分析与策略优化

一、引言

1.1研究背景与动因

随着全球金融市场的蓬勃发展，期权作为一种重要的金融衍生工具，在风险管理、投资策略制定以及资产定价等方面发挥着愈发关键的作用。期权交易市场规模持续扩张，交易品种日益丰富，涵盖股票、商品、指数、利率等多个领域，吸引了众多投资者的广泛参与。根据国际清算银行（BIS）的数据，全球期权市场的未平仓合约数量在过去十年中呈现出显著的增长态势，增长近两倍。期权市场的繁荣不仅体现在规模的扩大上，还体现在其不断创新和发展的过程中，新的交易策略和产品层出不穷，为投资者提供了更多的选择和机会。

在期权交易中，期权定价是核心问题之