概率论与数理统计课件 6.1 点估计3--点估计的评价标准.pptxVIP

概率论与数理统计6.1点估计第6章参数估计

2在前两讲中我们介绍了两种点估计法，发现了点估应该选用哪一种估计量?这一讲我们介绍常用标准无偏性有效性一致性到的估计量可能不同，于是提出问题:计的不唯一性，用何标准来评价一个估计量的好坏?即对于同一个未知参数，不同的方法得第3讲点估计的评价标准

01无偏性02有效性03一致性（相合性）本讲内容

4估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估则称为的无偏估计.设是未知参数的估计量，若.真值期望值等于未知参数的真值.这就引出无偏性这个标准.而它的我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，计值.01无偏性??定义

5是总体X的样本，证明:不论X服从什么分布（但期望存在），由于特别地是总体期望E(X)的样本均值无偏估计量无偏估计量设总体X的k阶矩存在，的无偏估计量.是??例1证因而样本二阶矩是总体二阶矩的01无偏性

6设总体X的期望与方差存在，X的样本为(1)不是D(X)的无偏估计;(2)是D(X)的无偏估计.样本中心矩样本方差是D(X)的渐进无偏估计??例201无偏性

7??例3设总体X的概率密度为其中是未知参数，是来自总体X的简单随机01无偏性样本，若是的无偏估计，则常数c=____.

801无偏性所以因为令可得事实上，是的无偏估计

本讲内容01无偏性02有效性03一致性（相合性）

10无偏估计以方差小者为好，这就引进了有效性的概念由于一个参数往往有不止一个无偏估计，若都是参数的大小来决定谁更优.我们可以比较和的无偏估计量，02有效性

11则称为的最小方差无偏估计.是的任一无偏估计.若设和都是参数的则称较有效.无偏估计量，若有D()D()02有效性??定义

12都是?的无偏估计量最有效X~N(?,?2),样本是推广??例5是?的无偏估计量当时最有效中02有效性

13问哪一个最优？??例6设某种产品的寿命X服从指数分布，其概率密度为设有的估计量其中为未知参数，是来自总体的样本02有效性

14解因为X服从指数分布，所以又故和为的无偏估计则较为有效.由于02有效性

本讲内容01无偏性02有效性03一致性（相合性）

即，一致性估计量仅在样本容量n足够大时,才显示其优越性.若n??时，依概率收敛于?，则称是参数?的一致(或相合)估计量.设是总体参数?的估计量.??定义03一致性（相合性）16

若样本k阶矩是总体k阶矩的一致估计量由大数定律可证明矩法得到的估计量一般为一致估计量为方便鉴别有效性，引进定理：关于一致性的常用结论??定理则是的一个相合估计量.设是未知参数的估计量，03一致性（相合性）17

18??例7由大数定律可知，当时设是总体X的样本均值，则当作为总体期望E(X)的估计量时，是E(X)的相合估计量.所以是E(X)的相合估计量.证03一致性（相合性）

19设总体，其中未知参数，是X的样本.证明是的相合估计量.??例8解是的相合估计量.03一致性（相合性）

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