基于POT模型的沪深300指数风险价值深度剖析与实证研究.docx

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2025-06-19 发布于上海
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基于POT模型的沪深300指数风险价值深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂生态系统中，风险度量始终占据着核心地位，是金融风险管理的基石。金融市场犹如一片波涛汹涌的海洋，时刻面临着各种不确定性因素的冲击，这些因素相互交织、相互影响，使得金融市场的风险状况变得异常复杂和难以捉摸。从宏观经济形势的波动，到微观企业经营状况的变化；从政策法规的调整，到投资者情绪的起伏，每一个因素都可能引发金融市场的剧烈波动，给投资者和金融机构带来巨大的损失。

准确度量金融市场风险对于投资者、金融机构和监管部门等各方都具有不可估量的重要性。对于投资者而言，精准的风险度量是他们在投资决策过