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自相关试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.下列哪种情况最有可能导致自相关问题出现？

A.解释变量之间高度相关

B.遗漏重要解释变量

C.样本容量过小

D.被解释变量为虚拟变量

答案：B

2.DW检验主要用于检验（）

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关性

D.设定误差

答案：C

3.若残差序列存在正自相关，DW统计量的取值范围是（）

A.0DW2

B.2DW4

C.DW=2

D.DW0

答案：A

4.当存在自相关时，普通最小二乘法估计量（）

A.无偏且有效

B.无偏但无效

C.有偏且无效

D.有偏但有效

答案：B

5.以下哪种方法不能用于检验自相关（）

A.图示法

B.帕克检验

C.游程检验

D.Breusch-Godfrey检验

答案：B

6.对于一阶自回归形式的自相关，即\(u_t=\rhou_{t-1}+\epsilon_t\)，\(\rho\)的取值范围是（）

A.\(-1\leq\rho\leq1\)

B.\(0\leq\rho\leq1\)

C.\(-1\leq\rho\leq0\)

D.\(\rho\geq1\)

答案：A

7.若回归模型存在自相关，会使得（）

A.参数估计值的方差变小

B.预测精度提高

C.假设检验的可靠性降低

D.模型拟合优度变好

答案：C

8.能够修正自相关问题的方法是（）

A.加权最小二乘法

B.两阶段最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

答案：C

9.在DW检验中，当DW值接近4时，表明（）

A.存在正自相关

B.存在负自相关

C.不存在自相关

D.无法判断

答案：B

10.以下关于自相关的说法，错误的是（）

A.自相关可能是由于经济行为的滞后性导致

B.自相关会影响模型的预测能力

C.自相关只存在于时间序列数据中

D.检验自相关对于正确建立回归模型很重要

答案：C

多项选择题（每题2分，共10题）

1.导致自相关出现的原因有（）

A.经济变量的惯性

B.设定偏误

C.数据处理不当

D.模型中遗漏了重要变量

E.测量误差

答案：ABCDE

2.下列哪些方法可以用于检验自相关（）

A.残差序列图法

B.DW检验

C.LM检验

D.怀特检验

E.戈德菲尔德-匡特检验

答案：ABC

3.自相关会对回归分析产生的影响包括（）

A.参数估计量不再具有最小方差性

B.对参数估计值的显著性检验失效

C.预测的精度降低

D.模型的拟合优度指标失去意义

E.估计量有偏

答案：ABCD

4.修正自相关的方法有（）

A.广义最小二乘法

B.一阶差分法

C.Cochrane-Orcutt迭代法

D.加权最小二乘法

E.增加样本容量

答案：ABC

5.关于DW检验，正确的说法有（）

A.DW统计量的取值范围是0到4

B.DW=2时，表明不存在自相关

C.适用于一阶自回归形式的自相关检验

D.当DW接近0时，存在正自相关

E.当DW接近4时，存在负自相关

答案：ABCDE

6.以下哪些情况可能暗示自相关的存在（）

A.残差序列呈现出明显的周期性

B.相邻残差之间有较大的相关性

C.解释变量与残差之间存在相关性

D.回归模型的拟合优度突然变好

E.回归系数的符号与理论预期不符

答案：AB

7.自相关的形式可能有（）

A.一阶自相关

B.高阶自相关

C.移动平均形式的自相关

D.自回归移动平均形式的自相关

E.异方差形式的自相关

答案：ABCD

8.当回归模型存在自相关时，采用普通最小二乘法估计会导致（）

A.估计量的方差被低估

B.估计量的方差被高估

C.显著性检验可能得出错误结论

D.预测区间变宽

E.预测精度提高

答案：ACD

9.在检验和处理自相关问题时，需要注意（）

A.不同检验方法的适用条件

B.修正方法可能带来的新问题

C.数据的特性

D.模型的设定是否合理

E.样本容量的大小

答案：ABCDE

10.以下关于自相关与模型估计的关系，说法正确的是（）

A.自相关会影响参数估计的准确性

B.处理自相关后，模型的解释能力会增强

C.自相关可能导致估计量的标准差估计错误

D.自相关不影响模型的拟合优度计算

E.正确处理自相关有助于提高模型预测的可靠性

答案：ACE

判断题（每题2分，共10题）

1.自相关只会出现在时间序列数据的