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计量经济学_西南财经大学中国大学mooc章节课后测试答案期末考试题库2024年

10.假设两时间序列{【图片】}与{【图片】}都是1阶单整时间序列，存在【图片】使得【图片】。则对于任意非零【图片】，下列说法正确的是（）。

答案:可能是

8.如果两个变量是协整的，则（）

答案:这两个变量一定是同阶单整的

7.设两个随机时间序列{【图片】}，{【图片】}，都是3阶单整序列。如果存在不全为零的数【图片】，使得【图片】，【图片】，则下列说法正确的是（）

答案:序列?是非平稳序列

6.对于双变量模型，有关EG两步法的说法正确的是（）

答案:拒绝原假设说明被检验变量之间存在协整关系

5.关于伪回归与协整，下列说法不正确的是（）

答案:若两个非平稳变量是协整的，则这两个变量一定是一阶单整的

3.假设时间序列是由自回归模型生成的：【图片】，其中，【图片】满足古典假定。现对该序列进行DF检验，检验所用统计量为：【图片】，其中【图片】是【图片】的估计量，则下列说法正确的是（）

答案:是?的普通最小二乘估计量

2.关于Engle-Granger协整检验说法正确的是()

答案:备择假设为存在协整关系

1.若【图片】、【图片】，建立回归模型【图片】，利用EG两步法对时间序列{【图片】}、{【图片】}进行协整检验，则下列说法正确的是（）

答案:EG两步法需要用OLS法估计残差序列

10.下列哪个模型可用DW检验进行扰动项自相关分析（）

答案:有限分布滞后模型

9.下列哪种方法适用于处理无限分布滞后模型()

答案:库伊克变换

8.关于局部调整模型，下列说法错误的有（）

答案:一般来说，直接使用OLS方法进行参数估计不能得到BLUE估计量

4.在分布滞后模型【图片】中，为了使模型的自由度达到25，必须拥有多少年的观测资料？（）

答案:31

3.含有截距项的分布滞后回归模型估计的残差平方和为【图片】，原始样本容量为【图片】，滞后期长度选择为4，则随机误差项【图片】的估计量【图片】最接近()

答案:2

2.有限分布滞后模型估计中，错误的是（）

答案:一定存在内生性问题

1.关于工具变量，下列说法正确的是（）

答案:工具变量必须与内生解释变量高度相关

10某同学应用对变量【图片】进行了ADF检验，其检验形式为【图片】，其中【图片】为零均值、同方差、无自相关序列；【图片】，【图片】，【图片】，【图片】，则ADF检验统计量值为（）

答案:-3

9.若【图片】，其中【图片】，【图片】无序列相关，则下列说法正确的是（）

答案:是2阶单整变量

8.若变量【图片】满足【图片】，若【图片】，【图片】，【图片】，【图片】，且【图片】无序列相关，则下列说法错误的是（）

答案:变量的方差为4

7.关于DF检验说法正确的是（）

答案:DF检验是ADF检验的特例

6关于【图片】形式的DF检验和检验模型【图片】中解释变量系数是否为0的t检验，则下列说法错误的是（）

答案:都是双侧检验

5.若变量【图片】，则下列说法错误的是（）

答案:是平稳的

4若DF检验模型为【图片】，其中【图片】为零均值、同方差、无自相关序列，则关于此情形下的DF检验，说法正确的是（）

答案:以上说法都不正确

1.若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是（）

答案:Xt与Xt-j的协方差，仅与t?有关

根据样本量n=30的样本估计的结果，一元线性回归的DW值为1.3。已知在5%的显著性水平下，dl=1.352，du=1.489，那么认为原模型（）

答案:存在一阶正自相关

DW检验适用于下列哪种情况的检验（）

答案:正的一阶自回归形式的自相关性

如果一元线性回归模型中存在自相关性，则OLS估计不具有下列哪个性质（）

答案:有效性

利用估计的自回归系数【图片】一定能消除自相关性。

答案:错误

用DW统计量估计自回归系数【图片】只适用于一阶自相关性。

答案:正确

自相关性都会造成低估OLS估计量的真实方差。

答案:错误

截面数据中不会出现自相关性。

答案:错误

考虑一个样本量为100的多元回归模型【图片】，若去掉中间的20个观测值进行GQ检验，则检验统计量在原假设下服从（）分布

答案:F(37,37)

对三元回归模型【图片】，样本量用n表示。考虑包含交叉项的White检验，则检验统计量服从自由度为（）的卡方分布。

答案:9

下列哪个异方差检验不能诊断出是由哪个解释变量引起的异方差性（）

答案:ARCH检验

下列哪个选项不是异方差性的后果（）

答案:OLS估计有偏且非有效

下列不属于检验异方差性的方法的是（）

答案:DW检验

考虑对2016年全国31个省市自治区的房价对GDP、居民收入水平、地方财政、利率等因素建立多元回归模