Copula函数与极值理论：金融风险度量的深度剖析与应用.docx

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2025-06-21 发布于上海
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Copula函数与极值理论：金融风险度量的深度剖析与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场中，金融风险度量一直是金融领域的核心议题之一，对金融机构、投资者和监管部门都具有至关重要的意义。金融市场的复杂性和不确定性使得风险度量成为一项极具挑战性的任务，准确地度量金融风险不仅能够帮助投资者更好地理解和管理自身的投资组合，还能为金融机构的稳健运营提供有力支持，对于维护金融市场的稳定和经济的健康发展也有着深远影响。

金融市场中存在着各种各样的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，这些风险相互交织，使得风险度量变得异常复杂。传统的风险度量方法，如均值-方差模型、风险价值