期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印带答案详解（实用）.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、（）是某一期货合约在上一交易日的收盘价。

A.昨结算

B.昨收盘

C.昨开盘

D.昨成交

【答案】：B

【解析】本题考查期货合约相关术语含义。选项A：昨结算昨结算指的是上一交易日的结算价，它是根据期货交易所规定的当日交易结束后对某一期货合约当日所有成交价格按照一定加权平均方式计算出来的价格，并非上一交易日的收盘价，所以选项A错误。选项B：昨收盘“昨收盘”很明显是指某一期货合约在上一交易日的收盘价，也就是上一交易日该期货合约交易结束时的最后成交价格，所以选项B正确。选项C：昨开盘昨开盘是上一交易日期货合约开始交易时的第一笔成交价格，即开盘价，而不是收盘价，所以选项C错误。选项D：昨成交“昨成交”是一个比较宽泛的概念，它涵盖了上一交易日该期货合约所有的成交情况，并非特指上一交易日的收盘价，所以选项D错误。综上，本题正确答案是B。

2、某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

A.+10

B.+20

C.-10

D.-20

【答案】：A

【解析】本题可根据买入套期保值的特点，结合基差变动与盈亏的关系来分析。买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。在买入套期保值中，基差不变时，套期保值者在期货市场和现货市场上的盈亏正好相抵，两个市场结清可实现完全套期保值。基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品近期合约的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。本题中投资者A进行买入套期保值操作，操作前基差为+10，当基差保持不变仍为+10时，意味着现货市场和期货市场的价格变动幅度相同，此时在两个市场结清可正好盈亏相抵。而当基差发生变动时，若基差走强（基差数值增大），买入套期保值者在期货市场和现货市场的盈亏情况会出现亏损；若基差走弱（基差数值减小），买入套期保值者会有净盈利。本题中B选项基差变为+20，基差走强；C选项基差变为-10，基差走弱；D选项基差变为-20，基差走弱，这三种情况都不能使投资从两个市场结清正好盈亏相抵。所以，答案选A。

3、某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换（）美元。

A.1442

B.1464

C.1480

D.1498

【答案】：B

【解析】本题可根据外汇牌价，通过人民币的金额计算出可兑换的美元数量。已知当日外汇牌价为\(1\)美元兑\(6.83\)元人民币，即美元与人民币的兑换比例为\(1:6.83\)。现在有人民币\(10000\)元，要求可兑换的美元数量，可根据除法的意义，用人民币的总金额除以美元与人民币的兑换比率来计算，即\(10000\div6.83\)。\(10000\div6.83\approx1464\)（美元）所以，现有人民币\(10000\)元，按当日牌价大约可兑换\(1464\)美元，答案选B。

4、某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价位为1元/吨，下一交易日为无效报价的是（）元/吨。

A.2986

B.2996

C.3244

D.3234

【答案】：C

【解析】本题可先根据结算价格和每日价格最大波动限制计算出下一交易日的价格波动范围，再结合最小变动价位判断各选项是否为无效报价。步骤一：计算下一交易日的价格波动范围已知黄大豆1号期货合约的结算价格为\(3110\)元/吨，每日价格最大波动限制为\(\pm4\%\)。-计算价格上限：上限价格=结算价格×（\(1+\)最大波动限制），即\(3110\times(1+4\%)=3110\times1.04=3234.4\)（元/吨）。-计算价格下限：下限价格=结算价格×（\(1-\)最大波动限制），即\(3110\times(1-4\%)=3110\times0.96=2985.6\)（元/吨）。由于大豆的最小变动价位为\(1\)元/吨，所以下一交易日的有效报价范围是\(2986\)元/吨到\(3234\)元/吨。步骤二：逐一分析选项-选项A：\(2986\)元/吨，在有效报价范围\(2986\)元/吨到\(3234\)元/吨内，是有效报价。-选项B：\(2996\)元/吨，在有效报价范围\(2986\)元/吨到\(3234\)元/吨内，是有效报价。-选项C：\(3244\)元/吨，不在有效报价范围\(2986\)元/吨到\(3234\)元/吨